Constructing and generalizing multivariate copulas: a generalizing approach [PDF]
Recently, Liebscher (2006) introduced a general construction scheme of d-variate copulas which generalizes the Archimedean family. Similarly, Morillas (2005) proposed a method to obtain a variety of new copulas from a given d-copula.
Fischer, Matthias J., Köck, Christian
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The Beta-Hyperbolic Secant (BHS) Distribution [PDF]
The shape of a probability distribution is often summarized by the distribution's skewness and kurtosis. Starting from a symmetric parent density f on the real line, we can modify its shape (i.e.
Fischer, Matthias J., Vaughan, David
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ARIMA: Bevölkerungsprognosen für Deutschland und Rheinland-Pfalz [PDF]
Die Analyse präsentiert Prognosen für die deutsche und rheinland-pfälzische Bevölkerung mithilfe von ARIMA-Modellen. Außerdem wird ein Vergleich dieser Ergebnisse zu den theoriehaltigen Prognosen des Statistischen Bundesamtes, des Statistischen ...
Dempwolff, Nelly, Schulze, Peter M.
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Kurzfristprognosen des Containerumschlags für Deutschland und Hamburg: ein SARIMA-Ansatz [PDF]
Ziel der Analyse ist die Kurzfristprognose des deutsche (seewärtigen) Containerumschlags für Deutschland insgesamt, seine wichtigsten Fahrtgebiete (Europa, Asien, Nordamerika) und für den wichtigsen deutschen Seehafen Hamburg. Methodischer Ansatz ist ein
Schulze, Peter M.
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Einflussgrößen regionaler Wissensproduktion [PDF]
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von regionalen Forschungs- und Entwicklungsausgaben der drei Sektoren Staat, Hochschulen und Wirtschaft auf die regionale Wissensproduktion bzw.
Koch, Anke, Schulze, Peter M.
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Informationskriterien und Volatility Clustering [PDF]
Ein wichtiges Problem in der statistischen Analyse ist die Auswahl eines passenden Mo-dells. Im Kontext linearer ARIMA-Modelle kann gezeigt werden, dass - die Gültigkeit bestimmter Regularitätsbedingungen vorausgesetzt - die Minimierung des Schwarz ...
Jacobi, Frank
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Generalized Tukey-type distributions with application to financial and teletraffic data [PDF]
Constructing skew and heavy-tailed distributions by transforming a standard normal variable goes back to Tukey (1977) and was extended and formalized by Hoaglin (1983) and Martinez & Iglewicz (1984). Applications of Tukey's GH distribution family - which
Fischer, Matthias J.
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ARCH-Prozesse und ihre Erweiterungen - Eine empirische Untersuchung für Finanzmarktzeitreihen - [PDF]
, 2005 Das in Finanzmarktdaten zu beobachtende volatility-clustering impliziert, daß große Renditeschocks bei der Preisbildung die Wahrscheinlichkeit einer hohen zukünftigen Volatilität steigern.
Jacobi, Frank
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Die Entwicklung des Geldvermögens der privaten Haushalte in Deutschland [PDF]
Diese Studie untersucht, wie sich Spartätigkeit und Geldvermögen deutscher Privathaushalte seit 1960 entwickelt haben. Mittels Regressionsanalysen läßt sich herausfinden, daß der Vermögensbestand einkommens- und altersabhängig ist.
Handel, Andreas
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Zur Entwicklung von Containerschiffsflotten : eine Paneldatenanalyse [PDF]
Diese Arbeit untersucht die regional aggregierten Containerschiffsflotten der wichtigsten Wirtschaftsräume entlang der Hauptverkehrsrouten der Seeschifffahrt.
Prinz, Alexander, Schulze, Peter M.
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