Results 21 to 30 of about 1,104 (70)
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2014 У статті визначено особливості стрес-тестування у звітах центральних банків про фінансову стабільність та на основі досвіду іноземного стрес-тестування – методичні основи, які доцільно інтенсивніше використовувати в українській регуляторній практиці.
А. В. Лазня
doaj
Розвиток оцінки портфельного кредитного ризику [PDF]
, 2012 У роботі наводиться удосконалення існуючих моделей оцінки портфельного кредитного ризику CreditRisk+ та CreditMetrics на основі побудов математичних моделей.The article describes possible ways of improvement portfolio credit models CreditRisk+ and ...
Козирєв, В. А.
core
Стрес-тестування, як одна зі складових прогнозування діяльності банків України
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2014 У статті проаналізовано основні підходи до проведення прогнозування фінансових показників діяльності банків України. Розглядається сучасний стан стрес-тестування в Україні та процес його впровадження в банківську практику. Досліджується зарубіжний досвід
А. Ф. Волобуєв +1 more
doaj
ПЛАТФОРМА ALADDIN ЯК БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ФУНКЦІОНУВАННЯ BLACKROCK
Економіка та суспільствоСтаття присвячена дослідженню платформи Аладдін як базового інструменту функціонування компанії BlackRock. Доведено важливість цифрових платформ управління активами (DAMP) у формуванні зовнішнього середовища для розвитку глобальних компаній ...
Сергій Осика +1 more
doaj +1 more source
СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2014 Статтю присвячено дослідженню стрес-тестуванню як інструменту оцінки кредитного ризику банків. Визначено сутність, види та особливості стрес-тестування кредитного ризику.
H. П. Верхуша
doaj
Bank cash flow management on the basis of stress testing risks, which are generated by the flows [PDF]
, 2015 У статті розвинуто науково-методичні підходи та розроблено практичні рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності управління грошовими потоками банків із урахуванням ризиків на основі багатофакторної моделі стрес-тестування.
Kovalenko, V. +5 more
core
Макроекономічна модель стрес-тестування кредитного ризику банків
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2014 В статті розглянуто сутність макроекономічного стрес-тестування кредитного ризику як інструменту, що дозволяє оцінити стійкість банківської системи по відношенню до макроекономічних потрясінь.
Н. П. Шульга +1 more
doaj
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ КРЕДИТУВАННЯ
Економіка та суспільствоСтаття присвячена актуальним питанням оцінювання кредитних ризиків та забезпечення безпеки кредитування в Україні в умовах воєнного стану та макроекономічної нестабільності.
Віталій Завада
doaj +1 more source
Системи обробки інформаціїУ статті представлено експериментальну валідацію адаптивного методу управління потоками даних у сайдкар-компонентах мікросервісних архітектур на основі трирівневої стратегії Backpressure.
О.В. Коломійцев +2 more
doaj +1 more source
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2014 Обґрунтовано, що забезпечення фінансової стабільності має бути, разом із підтриманням цінової стабільності, другою пріоритетною функцією діяльності сучасного центрального банку.
Ю. В. Колобов +1 more
doaj