بررسی کارآمدی مدلهای بهینهسازی؛ میانگین-نیم واریانس، ارزش در معرض خطر مشروط و الگوریتم ژنتیک چند هدفه( NSGAII) تحت معیار ریسک CVAR و MSV در تعیین سبدسهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [PDF]
فصلنامه بورس اوراق بهادار, 2023 انتخاب سبدسهام بهینه به عنوان مسئلهای مهم در اقتصاد مطرح است. تکنیک و ابزارهای متعددی برای حل مساله سبد بهینه سهام وجود دارد. در این پژوهش دادههای 15 سهام از شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران شامل نمادهای؛ خپارس، خزامیا، وپاسار، فولاد ...
داریوش آدینه وند +4 more
doaj +1 more source
ارزیابی ریسک سود واحدهای پرواربندی گوساله در ایران: رویکرد ارزش در معرض ریسک (VaR) [PDF]
مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی, 2021 تولیدکنندگان در طول زمان با ریسکهای بالایی در ارتباط با بازده تولید مواجه میباشند. بیاطمینانی از سود بدست آمده در این واحدها، سرمایهگذاران را بیانگیزه و جذب سرمایه را با مشکل روبرو میکند. به طور کلی معیارهای اندکی برای اندازهگیری و پیشبینی ریسک
صبا مرادی +2 more
doaj +1 more source
ارائهی مدل مبتنی بر ریسک برای ارزیابی سرمایهگذاری شرکتهای بیمه در پروژههای مشارکتی دولتی ـ خصوصی حوزهی راهسازی [PDF]
مهندسی صنایع و مدیریت شریف, 2021 در این پژوهش مدلی برای بررسی ریسک سرمایهگذاری شرکتهای بیمه در رفع نقاط حادثهخیز با استفاده از روش شبیهسازی بوتاسترپ ارائه شده است. کاهش هزینههای تصادفات نیازمند اتخاذ یک استراتژی مؤثر است و یکی از راهکارهای مؤثر در این امر، شناسایی و برطرف کردن ...
میلاد طاهری +1 more
doaj +1 more source
ارائه یک مدل بهینه سازی برای ارزیابی ریسک ورود ارز دیجیتال به پرتفوی ارزی بانکداری اسلامی در کشور ایران [PDF]
راهبرد مدیریت مالی, 2023 ارز دیجیتال نوعی پول مجازی متکی بر اصول رمزگذاری است که موجب معتبر ساختن تراکنشها میشود. در واقع اولین سیستم پرداخت الکترونیک غیرمتمرکز است که توانسته مشکل دو بار خرج شدن یک واحد پول مجازی را حل کند.
احمد آقامحمدی +3 more
doaj +1 more source
برآورد سنجه های ریسک زیان نقدینگی در بانکهای تجاری با استفاده از فرآیندهای تصادفی [PDF]
راهبرد مدیریت مالی, 2020 نقدینگی به مانند شریان اصلی بانکهای تجاری برای بقا و ادامه فعالیت می باشد. از اینرو، اندازه گیری و مدیریت کردن ریسک نقدینگی اهمیت فراوانی دارد که این مهم پس از بحران 2008 دو چندان شده است.
محمدرضا دهقانی احمدآباد +1 more
doaj +1 more source
مدل بلک شولز تعمیم یافته تحت نوسانات گارچ با محاسبه ارزش در معرض خطرشرطی در قیمت گذاری مشتقه [PDF]
راهبرد مدیریت مالی, 2023 بازارهای مالی نقش اساسی در توسعه اقتصادی هر کشوری دارد، لذا بررسی دقیق این بازارها از جنبههای مختلف ضروری به نظر میرسد. حضور در این بازارها همواره با ریسک بالایی همراه است و به منظور کاهش ریسک ابزارهای مختلفی پدید آمده است.
محمدرضا حدادی +2 more
doaj +1 more source
محاسبۀ سرمایۀ الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی شرکتهای بیمه [PDF]
Iranian Journal of Insurance Research, 2017 چالشی که امروزه سیستم توانگری مالی شرکتهای بیمه با آن مواجه است، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن اندازهگیری و کمیکردن ریسک است. یکی از ریسکهای مهم یک شرکت بیمه، ریسک بازار ناشی از سرمایهگذاری است. هدف اصلی این مقاله، رفع نواقص و ایرادات آییننامۀ نحوۀ
سعید اسدی +2 more
doaj +3 more sources
طراحی مدل بهینهسازی پرتفوی اعتباری چند دورهای با اهداف چندگانه در صنعت بانکداری تحت رویکرد تئوری اعتبار فازی [PDF]
مطالعات مالی و بانکداری اسلامی, 2023 هدف از اجرای این پژوهش طراحی الگوی بهینهسازی سبد اعتباری در صنعت بانکداری با استفاده از الگوریتم فراابتکاری است. ریسک یکی از مفاهیم پایهایِ بازارهای مالی است که پیچیدگیهای خاصی دارد.
علی اصغر طهرانی پور
doaj +1 more source
محاسبه ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار برخی توزیعهای آماری [PDF]
تصمیم گیری و تحقیق در عملیات, 2018 ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار دو کمیت بسیار متداول درزمینهی اندازهگیری ریسک مالی هستند. رویکردهای بسیاری برای محاسبهی این دو کمیت وجود دارند که این رویکردها را میتوان به سه دستهی کلی پارامتری، نا پارامتری و نیمه نا پارامتری تقسیمبندی کرد ...
رسول روزگار +2 more
doaj +1 more source
طراحی سیستم هوشمند انتخاب پورتفولیوی پروژهها با در نظرگیری ارزش در معرض ریسک [PDF]
مهندسی صنایع و مدیریت شریف, 2021 در این نوشتار روشی برای مسئلهی انتخاب پروژهها ارائه شده است که قادر به یکپارچهسازی ارزیابی پروژههای منفرد با لحاظ کردن اثرات متقابل آنها روی پورتفولیوی پروژههای شرکت است.
سید حسین ایرانمنش +2 more
doaj +1 more source