ارائهی رویکردی جدید برای برآورد استوار ارزش در معرض ریسک رهیافت مقایسهیی [PDF]
مهندسی صنایع و مدیریت شریف, 2019 گسترش بازار سرمایه و کاهش نرخ بهرهی بانکهای تجاری باعث شده است سرمایهگذاری در قالب سهام به یکی از مهمترین فرصتهای کسب بازدهی تبدیل شود که مستلزم پذیرش ریسک است. از اینرو باید با استفاده از مدلهای مناسب آن را پیشبینی و کنترل کرد.
احسان محمدیان امیری +2 more
doaj +1 more source
بررسی رابطه اندازه بانک و سرمایه با ریسک سیستمی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [PDF]
راهبرد مدیریت مالی, 2020 بانک ها به واسطه کارکردهـای مهمـی کـه در نظام مالی دارند از اجزای مهـم نظـام مـالی هـر کشور محسوب می شوند. موضوع ریسک سیستمی، موضوعی جدید در ادبیات مالی جهان بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است.
محمدرضا رادفر +2 more
doaj +1 more source
انتخاب مدل مناسب در بررسی سرایت تلاطم بین بازارهای مالی کشورهای منتخب اسلامی صادرکننده نفت [PDF]
Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 2020 در سالهای اخیر با گسترش فرایند جهانی شدن، ارتباط بین بازارهای مالی کشورهای مختلف از جمله کشورهای در حال توسعه مانند کشورهای اسلامی صادر کننده نفت عضو اوپک بیش از پیش شده و در نتیجه مدلسازی تلاطم بازده در بازارهای سهام بینالمللی از نظر علم مالی موضوع با
زینت ذاکری +2 more
doaj +1 more source
مدیریت دارایی- بدهی در صندوق بازنشستگی کشوری با استفاده از مدل برنامهریزی تصادفی چندمرحلهای [PDF]
Iranian Journal of Insurance Research, 2023 پیشینه و اهداف: براساس اطلاعات صورتهای مالی صندوق بازنشستگی کشوری طی سالهای 1392 تا 1400، شاخص پایداری مالی (نسبت منابع به مصارف) صندوق مزبور بهطور متوسط حدود 40 درصد بوده است درحالیکه نسبت یادشده باید همواره برابر یا بیشتر از 100 درصد باشد تا صندوق ...
مژگان خانلو ساوجبلاغی +2 more
doaj +1 more source
شبیهسازی مبتنی بر عامل بازار برق ایران بر اساس عاملهای یادگیرندهی ریسکگریز با استفاده از یادگیری تقویتی و سنجهی ارزش در معرض خطر شرطی (مطالعهی کاربردی: بازار برق استان یزد) [PDF]
مهندسی صنایع و مدیریت شریف, 2022 در این پژوهش فرایند حراج بازار برق ایران با استفاده از یک مدل مبتنی بر عامل بر اساس روش یادگیری تقویتی کیو، با در نظر گرفتن رفتار ریسکگریزی نیروگاهها شبیهسازی شده است.
یحیی زارع مهرجردی +3 more
doaj +1 more source
طراحی زنجیره تأمین بر اساس برنامهریزی تصادفی دومرحلهای میانگین- ارزش در معرض خطر شرطی با امکان تجهیز تأمینکنندگان در شرایط اختلال [PDF]
مدیریت زنجیره تأمین, 2023 تخصیص مکان در طراحی یک زنجیره تأمین به دلیل هزینهبری بالا، عدم امکان تغییر و دامنه تأثیر آن بر سایر تصمیمها و فعالیتها، یک تصمیم سطح استراتژیک میباشد و انتخاب تأمینکنندگان و سیاستهای تولید و حملونقل در سطح تاکتیکی جای میگیرد.
الهام غلامیان نقنه +2 more
doaj
شناسایی ریسک مشتریان در بیمه بدنه خودرو و محاسبه حقبیمه تحریفیافته [PDF]
Iranian Journal of Insurance Research, 2022 پیشینه و اهداف: تعیین حقبیمه عادلانه و متناسب با میزان ریسک، نیازمند افشای کامل حقایق در خصوص ریسکی است که بیمه می شود. اکثر اوقات دسترسی به چنین اطلاعات کاملی دشوار است، در چنین شرایطی استفاده از اطلاعات گذشته از جمله خسارت های ادعا شده میتواند به ...
سامان سپهوند +2 more
doaj +1 more source
مدلسازی ساختار وابستگی نقدشوندگی و بازدهی پرتفوی با دادههای طیروز در بورس تهران با رویکرد ACP-GARCH-High Dimension Vine Copula [PDF]
راهبرد مدیریت مالی, 2021 این تحقیق با استفاده از دادههای ۱۵ سهم از ۷ گروه صنعتی مختلف در بازه ۵ دقیقهای طیروز در سال ۱۳۹۸ به ارائه مدلی برای ساختار وابستگی نقدشوندگی و بازدهی سبدی از سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این راستا، به علت پیچیدگیهای ناشی از
سیده فاطمه حسینی +2 more
doaj +1 more source
پویاییهای ارزش در معرض ریسک: رویکرد کاپولا ـ VAR بهینهشده با الگوریتم فرا ابتکاری PSO [PDF]
راهبرد مدیریت مالی, 2022 برآورد دقیق و صحیح ارزش در معرض ریسک(VaR) از جمله موضوعات مورد توجه پژوهشگران و نهادهای مالی است. علیرغم مفهوم ساده VaR، اندازهگیری آن دارای محدودیتهایی همانند فرض نرمال بودن توزیع، عدم در نظر گرفتن پویاییها در طی زمان و در نظر گرفتن چندکهای شرطی ...
محمد ندیری +2 more
doaj +1 more source
برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی با استفاده از سنجه های MES و CoVaR [PDF]
راهبرد مدیریت مالی, 2020 هدف این مقاله برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی کشور، ارزیابی تأثیر بحران بانکی بر کل اقتصاد و استخراج سهم نظام بانکی در ریسک سیستمی با استفاده از سنجه های مختلف در قالب یک تحلیل مقایسهای است.
عبدالرضا شاکری +2 more
doaj +1 more source