مقایسه توان پیش بینی سنجه های ریسک اوراق با درآمد ثابت در تعیین قیمتها؛بررسی موردی اوراق بدهی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران [PDF]
راهبرد مدیریت مالی, 2019 قیمت یک ورقه بهادار با درآمد ثابت تابعی از جریانهای نقد آتی و نرخ بازده مورد انتظار بازار است. از آنجا که جریانهای نقد آتی ثابت می باشند، لذا تغییرات قیمت اوراق در واکنش به تغییرات در نرخ بازده مورد انتظار بازار رخ می دهد.
غلامرضا زمردیان +2 more
doaj +1 more source
بررسی تأثیر نسبت پوشش نقدینگی در مدیریت ریسک بانکها [PDF]
مطالعات مالی و بانکداری اسلامی, 2023 در این پژوهش به اهمیت آزمون بحران در مدیریت ریسک بانکها پرداخته شده است. اطلاعات صورتهای مالی 20 بانک از بورس اوراق بهادار، در 58 دوره فصلی، از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا اواسط 1401 دادههای این پژوهش بود و بهکمک این اطلاعات، متغیرهای پژوهش برای این بانکها ...
,وحید آقاپور
doaj +1 more source
بررسی عملکرد مدل هیبریدی در ارزیابی ریسک نکول شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [PDF]
راهبرد مدیریت مالی, 2021 اندازهگیری ریسک اعتباری و برآورد احتمال نکول شرکتها از مهمترین چالشهای مطرح در حوزۀ اعتباری است. مدلهای ساختاری و مدلهای غیرساختاری دو چارچوب اصلی برای برآورد ریسک نکول و ریسکهای اعتباری هستند؛ اما هرکدام از این مدلها دارای نقاط قوت و ضعف هستند و
احمد نبی زاده +1 more
doaj +1 more source
طراحی بازار سرمایه اسلامی در چهارچوب نظام اقتصادی اسلام (ماهیت، عناصر، روش کشف و طراحی) [PDF]
تحقیقات مالی اسلامی (پیوسته), 2021 بازار سرمایه اسلامی یکی از زیر نظامهای نظام اقتصادی اسلام است و تفاوت ماهوی آن با بازار سرمایه متعارف در مبانی، اهداف، اصول، ابزارهای تأمین مالی، ابزارهای مدیریت ریسک و نهادهای مالی است که در بازار سرمایه اسلامی همه در چارچوب تعالیم اقتصادی اسلام طراحی
سیدعباس موسویان +1 more
doaj +1 more source
بررسی مدل CCAPM تعدیل شده با استفاده از تخمین بیزین هزینههای معاملاتی [PDF]
سیاستگذاری اقتصادی, 2021 هزینههای معاملاتی در بازارهای مالی نقش تعیینکنندهای در تعیین رفتار معاملاتی فعالان بازار، نقدشوندگی بازار و بازدهی داراییها دارد. در این مطالعه شاخص هزینه معاملاتی موثر هاسبروک (2009)، با استفاده از رویکرد گیبس بیزین و مدل رول و بهرهگیری از دادههای
صدیقه علیزاده +2 more
doaj +1 more source
تعیین پرتفوی بهینه با مدلسازی ریسک سیستماتیک: شرکتهای صنایع غذایی منتخب بورس اوراق بهادار تهران [PDF]
مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی, 2020 تعیین پرتفوی بهینه از مهمترین تصمیمات افراد سرمایهگذار در بورس میباشد. این مطالعه به دنبال تعیین پرتفوی بهینه از سهام شرکتهای صنایع غذایی با درنظر گرفتن ریسک سیستماتیک است. در این مطالعه از معیار EDH برای اندازهگیری ریسک سیستماتیک سهام هر یک از شرکت
فاطمه مجتهدی +2 more
doaj +1 more source
اختیارمعامله رنگین کمانی آسیایی هندسی در بازار بورس و اوراق بهادار ایران [PDF]
فصلنامه بورس اوراق بهادار, 2023 در این مقاله به بررسی یک اختیارمعامله خارجی جدید تحت عنوان اختیارمعامله رنگینکمانی آسیایی هندسی در بازار بورس و اوراق بهادار ایران میپردازیم. برای این منظور ابتدا دو سهم از بازار سهام ایران را انتخاب میکنیم.
محمدرضا احمدی +1 more
doaj +1 more source
ارزیابی ریسک سود واحدهای پرواربندی گوساله در ایران: رویکرد ارزش در معرض ریسک (VaR) [PDF]
مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی, 2021 تولیدکنندگان در طول زمان با ریسکهای بالایی در ارتباط با بازده تولید مواجه میباشند. بیاطمینانی از سود بدست آمده در این واحدها، سرمایهگذاران را بیانگیزه و جذب سرمایه را با مشکل روبرو میکند. به طور کلی معیارهای اندکی برای اندازهگیری و پیشبینی ریسک
صبا مرادی +2 more
doaj +1 more source
سیستم سبدگردان خودکار با استفاده از ترکیب مدلهای پیشبینی تلاطم و مبانی تحلیل تکنیکال [PDF]
راهبرد مدیریت مالی, 2019 یکی از مواردی که درزمینهی خریدوفروش سهام کمتر موردتوجه قرار گرفتهشده، ارائه مدلی خودکار جهت تشکیل سبد سرمایهگذاری بوده که در طول زمان بهصورت پویا عمل کرده و برحسب شرایط بازار اقدام به تصمیمگیری نماید.
سید حجت وکیلی +2 more
doaj +1 more source
برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک کالاهای انرژی [PDF]
سیاستگذاری اقتصادی, 2021 نوسانات قیمت از مهمترین ویژگیهای بازار انرژی بوده که منجر به ایجاد ریسک قیمتی و بیثباتی اقتصادی میگردد. این ریسک باید به کمک ابزار مشتقه مناسب پوشش داده شود. استراتژی بهینه پوشش ریسک از طریق تخمین نسبت پوشش ریسک مشخص میگردد.
سیمین آل علی +3 more
doaj +1 more source