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Empirical Research of Optimized Index Fund：Dynamical construction of enhanced index fund [PDF]
, 2007 优化指数基金采用的是将积极管理型投资与指数化投资两种模式合二为一的“积极指数化”投资管理模式。具体地说，优化指数基金又可以分为增强型指数基金和风格型指数基金。优化指数基金的管理方法不同于传统的被动型指数基金的完全复制法，而是在最少的跟踪误差范围内如何调整成分证券来实现对整个标的指数的优化复制法。本文首先通过对中国目前指数基金现状进行分析，发现我国的优化指数基金主要为增强型指数基金，这与我国证券市场的发展水平有密切关系。我国证券市场属于弱有效市场，市场波动幅度大，被动型的指数基金不能充分把握市场投资机会 ...
张帆
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Zhongshan Daxue xuebao. Yixue kexue ban, 2017 【目的】探讨实时二维剪切波弹性成像（2D SWE）评估慢加急性乙型肝炎肝衰竭（ACLF-HBV）患者预后的临床 应用价值。【方法】入组对象为2013年10月1日至2015年12月31日我院感染科确诊的312例慢加急性乙型肝炎肝衰竭患 者。观察终点为90 d，根据临床结局分为好转组192例和恶化组120例。入组后3 d内，应用2D SWE进行肝脏硬度测量， 收集患者血常规、凝血、生化等血清学指标，观察患者肝实质回声均匀度、肝包膜光滑度、右肝厚度、胆囊壁厚度、脾脏指 数、腹水指数、门静脉主干内径 ...
金洁玚 +5 more
doaj
Study on Time Varying Hurst Index and Multifractal Features of Shanghai and Shenzhen Stock Markets [PDF]
, 2011 随着人们对股市研究的深入，时变赫斯特指数及其与股指走势的关系、多重分形特征及其与股指波动的关系成为股市分形研究的热点。分形是非线性理论中非常重要的一种分析方法，它能有效解释自然中极其复杂的现象，因此日渐成为资本市场理论中强有力的分析工具，本文正是利用分形理论对股市的单分形和多重分形进行深入研究。 在总结研究综述的基础上，本文首先利用滚动窗口的消除波动趋势分析（DFA，DetrendedFluctuationsAnalysis）方法分析了上证指数和深圳成指的全局赫斯特指数 ...
吴建琴
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Zhongshan Daxue xuebao. Yixue kexue ban, 2013 【目的】 了解小剂量奥氮平对盐酸度洛西汀疗效及恶心、呕吐副反应的发生率和严重程度的影响。【方法】 将2009年1月至2012年10月来我科就诊的诊断为抑郁症或躯体形式障碍患者共268例,随机分为单用盐酸度洛西汀组(165例,其中抑郁症112例,躯体形式障碍43例)与盐酸度洛西汀联合使用小剂量奥氮平组(103例,其中抑郁症72例,躯体形式障碍31例)组,在治疗2周末和4周末采用汉密尔顿抑郁量表(HAMD)评估疗效,在治疗2周末采用治疗副反应量表(TESS)评估患者在消化道副反应发生率和严重程度上的差异 ...
doaj
Research on Warrant Pricing in Chinese Stock Market [PDF]
, 2007 本文在回顾中国股票认股权证发展历程及分析目前国内认股权证市场机制和价格特征的基础上，通过着重考虑随机波动率的定价模型，对认股权证进行了系统的定价研究。具体来说，本文在用目前常用的众多波动率模型——随机游走模型、GARCH族模型、跳跃模型及残差非正态分布模型对股票收益率数据进行拟合的基础上，利用Hong&Li（2005）非参数模型设定检验方法，比较各个模型的设定误差，寻找出模型设定误差最小的模型是含跳跃因子的GARCH族模型和残差非正态分布模型。然后，在掌握标的股票价格波动率特征的基础上 ...
彭博
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Zhongshan Daxue xuebao. Yixue kexue ban, 2008 【目的】 探讨恩他卡朋联合左旋多巴加外周脱梭酶抑制剂治疗有剂末现象的帕金森病患者的疗效及安全性?【方法】 分别对30例有剂末现象的帕金森患者服用左旋多巴加外周脱羧酶抑制剂联合应用恩他卡朋进行自身对照研究,在试验前和添加恩他卡朋治疗后第一周?第四周?第八周分别进行"统一帕金森病评定量表"(UPDRS)[1]评分,并且比较试验前和添加恩他卡朋治疗后第1周?第4周?第8周左旋多巴每日服用总量进行比较?【结果】 加用恩他卡朋治疗后,第1周?第4周?第8周UPDRS评分均有下降,随着治疗时间延长 ...
doaj
An Empirical Study on the Correlation between Return Volatility and Trading Volume in China Stock Market [PDF]
, 2004 价量关系分析是证券投资技术分析所研究的基本内容之一。进行证券投资分析所采用的分析方法主要有两大类：第一类是基本分析；第二类是技术分析。在我国目前的状况下,技术分析是投资者采用最为广泛的分析方法。市场行为最基本的表现就是价格和成交量，过去和现在的成交量、成交价涵盖了过去和现在的市场行为，价量是技术分析的基本要素，一切技术分析都是以价量关系为研究对象的，目的就是分析、预测未来价格趋势，为投资决策服务。 本文运用现代计量经济模型全面而系统地研究了交易量和股市价格波动之间相关性的具体表现形式及动态因果关系 ...
徐国栋
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Zhongshan Daxue xuebao. Yixue kexue ban, 2014 【目的】 探讨睡眠伴侣辅助治疗对慢性失眠患者行为疗法依从性及疗效影响?【方法】 对象为64例门诊慢性失眠患者,研究组和对照组各32例?两组患者均给予睡眠卫生教育和行为疗法,疗程4周,研究组睡眠伴侣辅助治疗?在基线?2周?4周末采用匹茨堡睡眠质量指数量表(PSQI)评定患者睡眠状况?每天记录睡眠日志,主要指标包括入睡潜伏期(SL)?夜间觉醒时间(WASO)?总睡眠时间(TST)?睡眠效率(SE)?在治疗末评估患者对行为疗法5种主要成分的依从程度?【结果】 重复测量的方差分析显示,研究组和对照组PSQI总分?
doaj
A Study on Nonlinearity of Return and Comparison of Model Forecasting Performance in Chinese Stock Market [PDF]
, 2010 20世纪90年代以来，非线性理论和方法被广泛应用于资本市场的研究。它比传统的有效市场假说理论更贴近现实，对资本市场中存在的问题解释力度更强。自从2000年以来，中国股市经历了从熊市到牛市、又由牛市到熊市的转变。这一现象引起了国内学者的反思。中国股市如此大涨大跌，收益率序列是否如有效市场假说所假设的那样服从正态分布呢？近些年来，大量研究表明，中国股市的收益率序列存在着严重的尖峰厚尾现象，并且股市的价格行为也不遵循随机游走模型。中国股市不仅存在着短期记忆，而且存在着长期记忆。 本文介绍了包括分形理论 ...
李钦
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A Study on Chaotic Structure and Prediction of RMB Exchange Rate Evolution_Based on the Research on CNY/JPY Time Series [PDF]
, 2010 布雷顿森林体系解体后，各国相继实行了自由浮动的汇率制度，汇率波动更加频繁、剧烈，更加深刻地影响着国家的经济生活。建立在基于投资者理性、市场有效与资产收益率随机游走这三大假设基础上的传统线性研究范式，在对新形势下汇率波动进行解释时，遭遇了种种窘境。因此，客观上需要一种新的研究范式来对外汇市场上的复杂现象做出阐释，非线性研究范式应运而生。 外汇市场的非线性研究，通常有两种方式，一种是利用非线性随机模型，将汇率变量视为过去值的非线性随机函数，如ARCH族模型、门限自回归模型、人工神经网络模型等 ...
张奋
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