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, 2005 投资者在投资过程中常常出现投资失误,根据行为金融研究学的研究,这是由于心理因素在人们金融投资行为中起着重要作用,例如心理账户、过度自信以及过度反应等,投资者应该调整自己的投资行为 ...
高清辉
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An Empirical Research of Local Co-movement of Stock Return——Based on Evidence from China A-share Market [PDF]
, 2015 目前国外越来越多的文献证明了股票市场存在股票收益的本地收益联动性，认为总部在同一地区上市公司的股票存在同涨同跌现象；国内文献对股票收益地区联动性的研究，更多是选择省际区域或者范围更广的经济带片区进行研究。本文采用中国A股市场2004年1月至2013年12月个股的月度数据，按照地级市行政区的划分标准对A股股票市场进行地理上的分割，采用时间序列和横截面回归模型，探究我国地级市是否存在股票收益的本地联动性。实证结果表明，在控制行业因素后我国地级市存在明显的股票收益的本地联动性现象 ...
管佳敏
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, 2003 资本资产定价模型(CAPM)自创立以来得到广泛应用。但对CAPM的实证检验也争议不断。利用上海股票市场90家上市公司的数据作为样本,对CAPM中的贝塔系数的波动状况进行实证研究,结果表明所有股票的贝塔系数波动率都显著异于零,贝塔系数在不同的时期会发生变化。实证分析中如果忽略了这一点 ...
王保合, 郑振龙, 马喜德
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, 2007 对1996-2006年之间中国短期利率与上证综指之间的动态相关性,运用了动态条件相关的二维GARCH模型和ACC(自回归条件相关)模型进行了实证分析。实证结果表明了2002年之前利率与股指之间动态负相关性比较微弱,说明我国金融市场存在分割性,但是从2002年这种负相关性持续增强 ...
张蕾, 郑振龙
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Study on Time Varying Hurst Index and Multifractal Features of Shanghai and Shenzhen Stock Markets [PDF]
, 2011 随着人们对股市研究的深入，时变赫斯特指数及其与股指走势的关系、多重分形特征及其与股指波动的关系成为股市分形研究的热点。分形是非线性理论中非常重要的一种分析方法，它能有效解释自然中极其复杂的现象，因此日渐成为资本市场理论中强有力的分析工具，本文正是利用分形理论对股市的单分形和多重分形进行深入研究。 在总结研究综述的基础上，本文首先利用滚动窗口的消除波动趋势分析（DFA，DetrendedFluctuationsAnalysis）方法分析了上证指数和深圳成指的全局赫斯特指数 ...
吴建琴
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Zhongshan Daxue xuebao. Yixue kexue ban, 2017 【目的】探讨实时二维剪切波弹性成像（2D SWE）评估慢加急性乙型肝炎肝衰竭（ACLF-HBV）患者预后的临床 应用价值。【方法】入组对象为2013年10月1日至2015年12月31日我院感染科确诊的312例慢加急性乙型肝炎肝衰竭患 者。观察终点为90 d，根据临床结局分为好转组192例和恶化组120例。入组后3 d内，应用2D SWE进行肝脏硬度测量， 收集患者血常规、凝血、生化等血清学指标，观察患者肝实质回声均匀度、肝包膜光滑度、右肝厚度、胆囊壁厚度、脾脏指 数、腹水指数、门静脉主干内径 ...
金洁玚 +5 more
doaj
Research on Warrant Pricing in Chinese Stock Market [PDF]
, 2007 本文在回顾中国股票认股权证发展历程及分析目前国内认股权证市场机制和价格特征的基础上，通过着重考虑随机波动率的定价模型，对认股权证进行了系统的定价研究。具体来说，本文在用目前常用的众多波动率模型——随机游走模型、GARCH族模型、跳跃模型及残差非正态分布模型对股票收益率数据进行拟合的基础上，利用Hong&Li（2005）非参数模型设定检验方法，比较各个模型的设定误差，寻找出模型设定误差最小的模型是含跳跃因子的GARCH族模型和残差非正态分布模型。然后，在掌握标的股票价格波动率特征的基础上 ...
彭博
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Zhongshan Daxue xuebao. Yixue kexue ban, 2013 【目的】 了解小剂量奥氮平对盐酸度洛西汀疗效及恶心、呕吐副反应的发生率和严重程度的影响。【方法】 将2009年1月至2012年10月来我科就诊的诊断为抑郁症或躯体形式障碍患者共268例,随机分为单用盐酸度洛西汀组(165例,其中抑郁症112例,躯体形式障碍43例)与盐酸度洛西汀联合使用小剂量奥氮平组(103例,其中抑郁症72例,躯体形式障碍31例)组,在治疗2周末和4周末采用汉密尔顿抑郁量表(HAMD)评估疗效,在治疗2周末采用治疗副反应量表(TESS)评估患者在消化道副反应发生率和严重程度上的差异 ...
doaj
Empirical Research of Optimized Index Fund：Dynamical construction of enhanced index fund [PDF]
, 2007 优化指数基金采用的是将积极管理型投资与指数化投资两种模式合二为一的“积极指数化”投资管理模式。具体地说，优化指数基金又可以分为增强型指数基金和风格型指数基金。优化指数基金的管理方法不同于传统的被动型指数基金的完全复制法，而是在最少的跟踪误差范围内如何调整成分证券来实现对整个标的指数的优化复制法。本文首先通过对中国目前指数基金现状进行分析，发现我国的优化指数基金主要为增强型指数基金，这与我国证券市场的发展水平有密切关系。我国证券市场属于弱有效市场，市场波动幅度大，被动型的指数基金不能充分把握市场投资机会 ...
张帆
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Zhongshan Daxue xuebao. Yixue kexue ban, 2008 【目的】 探讨恩他卡朋联合左旋多巴加外周脱梭酶抑制剂治疗有剂末现象的帕金森病患者的疗效及安全性?【方法】 分别对30例有剂末现象的帕金森患者服用左旋多巴加外周脱羧酶抑制剂联合应用恩他卡朋进行自身对照研究,在试验前和添加恩他卡朋治疗后第一周?第四周?第八周分别进行"统一帕金森病评定量表"(UPDRS)[1]评分,并且比较试验前和添加恩他卡朋治疗后第1周?第4周?第8周左旋多巴每日服用总量进行比较?【结果】 加用恩他卡朋治疗后,第1周?第4周?第8周UPDRS评分均有下降,随着治疗时间延长 ...
doaj