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Gaoya dianqi, 2013 为了解决在线油色谱受外界环境和设备误差影响导致数据失真的问题,笔者提出了一种基于萤火虫支持向量机的油色谱在线数据校正的方法。首先将支持向量机中的一组错误惩罚因子,不敏感参数和核参数作为萤火虫个体,通过萤火虫算法对影响支持向量机性能的重要参数进行优化。然后计算油色谱离线数据间的分段函数,当在线数据超出分段函数误差允许的范围时,认为在线数据异常。利用少数准确的油色谱离线数据对支持向量机回归模型进行训练,当在线数据出现异常时,通过支持向量机回归模型对异常的在线数据进行校正 ...
郑港 +6 more
doaj
, 2010 在仿射利率期限结构动态模型(affine DTSM)框架下,利率风险价格主要有4种设定形式:完全仿射模型(CAM)、实质仿射模型(EAM)、扩展仿射模型(EXAM)和半仿射模型(SAM),经过前人理论和实证的证明,EAM优于CAM,EXAM和SAM均优于EAM.然而,EXAM和SAM的孰优孰劣无法单从理论上的比较得出结论,同时亦鲜有相关的实证研究对其进行比较.因此,文中运用卡尔曼滤波估计法,在三因子CIR模型的基础上对SAM、EXAM和EAM进行实证比较,实证结果表明EXAM要优于SAM.此外 ...
柯鸿, 莫天瑜, 郑振龙
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, 2003 小脑模型神经网络是Albus 在一系列基础应用论文中被提出的。首先分析了小脑模型神经 网络的生物学基础、基本原理和学习算法及其扩展。在此基础上综述了小脑模型的研究进展和及 其它的一些应用。小脑模型是一种局部学习网络,结构简单,收敛速度快,易于软硬件实现,因而 具有广泛的应用前景,最后预测了小脑模型未来的发展趋势。工业自动化国家重点实验室基金项目 ...
万太平, 曾文华
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Improvement of the Hopfield Neural Network and Transfer-matrix calculation of positional distribution in the 2-dimensional semiflexible polymer [PDF]
, 2006 摘要本文主要分为两个部分，第一部分为用蒙特卡罗变异优化选择规则优化Hopfield神经网络，第二部分为转移矩阵在二维半柔软聚合物研究中的应用。第一部分研究表明蒙特卡罗变异优化选择规则可以用来优化神经网络的性能。在第一部分我们以Hopfield网络为例，运用蒙特卡罗变异优化选择规则在保持网络的整体结构基本不变的情况下，优化Hopfield神经网络的动力学特性，提高网络的存储功能和存储质量。在优化后的网络中，每个记忆模式都被严格设计成网络的不动点吸引子，从而每个模式都能够被精确联想 ...
周震
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Research of Volatility Risk Premium—Empirical Study Based on Hong Kong Security Market [PDF]
, 2009 如何刻画资产价格的动态过程一直是学术界与实务界极为关注的话题，而随着衍生品交易的日益活跃和金融市场波动的日益剧烈，合理估计资产价格动态过程显得尤为重要。传统的研究方法通常只利用资产价格信息，或者只利用衍生品价格信息，原因在于风险溢酬的存在使得资产价格动态过程在现实测度和风险中性测度中存在差异。在一个状态变量为资产价格及其波动率的定价系统中，若能找到合理的波动率风险溢酬函数，那么就可以将现实测度和风险中性测度下的资产动态过程衔接起来。而且，波动率风险溢酬体现了投资者对波动率风险的态度，因此 ...
方昆明
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Value effect and network effect in the process of currency substitution [PDF]
This paper builds an inter-temporal model to study the value and network effects in the process of currency substitution. According to our model, we can define the inaction area and malignant area by taking real interest rate difference and network ...
Huang, Weiting, Pang, Xiaobo
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Property of Spectral Division Estimator and Hypothesis In Mixed Linear Model [PDF]
, 2009 本文研究了平衡方差分量模型和一般的含两个方差分量的方差分量模型的方差分量估计问题，并给出了更优估计量的条件. 在一般的含两个方差分量的方差分量模型下，有很多种方差分量估计，如:方差分析估计，极大似然估计，限制极大似然估计等.由于这些估计有自己的缺陷，王松桂和尹素菊[7]给出了一种新的方差分量的估计方法:谱分解估计方法.本文结合文献[17]的介绍讨论了在矩阵损失下的方差分量的二次不变有偏估计类中优于估计的条件.史建红[14]进一步推广了这种方法，提出广义谱分解估计方法 ...
王春红
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A new method to test diffusion process and its applications in stock and spot rate market [PDF]
, 2007 在衍生产品的定价中，首先必须外生给定标的资产所遵循的随机过程，我们才能给衍生产品定价，如期权类衍生产品、利率衍生产品等。一旦错误地外生给定标底资产所遵循的随机过程，这叫做模型误设。在经济方面，模型误设可能导致定价、保值、风险管理方面大的错误；在统计方面，模型误设导致模型中参数以及其方差协方差矩阵的不一致估计，在做推断与假设检验就会导致错误的结论。在没有经济理论依据的情况下，标的资产所遵循的随机过程应该采取何种设定形式，必须要数据本身的特征，要从统计学的角度来思考该问题 ...
刘会清
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Light weighted privacy protection ViT inference framework based on secret sharing [PDF]
The ViT (vision transformer) inference framework, which was widely used in image processing, was found to have a risk of leaking user privacy data.
FU Yu, HUANG Kai, JIA Xiaofeng, MA Min
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, 2002 资本市场理论发展至今，传统的线性范式正面临非线性范式的严峻挑战。所谓线性范式指的就是以有效市场假说为基础，以线性函数关系为模型的资本市场理论框架。但是实证研究表明，资本市场具有非线性的特征。可见，传统的线性范式并不能很好地揭示资本市场的真正本质，于是非线性范式应运而生。 分形理论是非线性方法的一种，发展至今不过几十年的时间，但是由于它能有效地解释自然和经济现象中许多极其复杂多变的问题，因此它已成为非线性资本市场理论的有力分析工具。本文就是利用分形理论中的R/S分析法对我国股票市场作实证研究 ...
高如云
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