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Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro

Alexandre de Oliveira
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Análise da série do índice de Depósito Interfinanceiro: modelagem da volatilidade e apreçamento de suas opções.

, 2013
Roberto Baltieri Mauad
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Análise dos modelos de Vasicek e Black-Derman-Toy para o apreçamento de hedge dinâmico de opções de taxa de juro

M. Senger
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Fundamentos teóricos e empíricos de apreçamento de ativos

RAE: Revista de Administração de Empresas, 2007
Richard Saito, Rodrigo de Losso da Silveira Bueno   +1 more
doaj  

Apreçamento de swaps de volatilidade

Natalia Susana Sturniolo
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Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil

, 2012
João Eduardo de Souza Grossi
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Futuros de Swap de Variância e Volatilidade Na BM&F - Apreçamento e Viabilidade de Hedge [PDF]

Laurini, Márcio P., Richard John Brostowicz Junior   +1 more
core  

Apreçamento de opções americanas utilizando técnicas de parada ótima e redes neurais aplicado ao mercado brasileiro.

J. Fonseca
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Comparação de métodos de estimação de modelos de apreçamento de ativos

, 2012
Silva Néto, Aníbal Emiliano da
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Apreçamento de títulos da dívida externa brasileira usando a curva de probabilidade de default implícita no mercado de derivativos de crédito

Isaias Manoel de Oliveira Militao
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