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ORIGINAL SIN E PRICE DISCOVERY NOMERCADO DE BONDS SOBERANOS EM REAIS [PDF]

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DENÍSIO AUGUSTO LIBERATO DELFINO   +2 more
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Forecasting the Yield Curve for Brazil [PDF]

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Benjamin M. Tabak   +2 more
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O Custo do Capital e o Retorno do Investimento Corporativo no Brasil entre 1995-2008 [PDF]

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Brito, Ricardo D.   +2 more
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Modeling Default Probabilities: the case of Brazil [PDF]

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A. Luduvice   +2 more
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Apreçamento de derivativos com dois fatores estocásticos : uma análise compartiva entre resultados obtidos por métodos analíticos e numéricos


Este trabalho apresenta um estudo sobre o apreçamento de derivativos bidimensionais (2 fatores estocásticos), comparando resultados analíticos com valores numéricos.
Pedro Henrique Grueiro Galeb
semanticscholar   +1 more source

Apreçamento de opções americanas utilizando técnicas de parada ótima e redes neurais

Proceedings do Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos, 2023
José Alex Lima da Fonseca   +1 more
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