Results 221 to 224 of about 21,636,733 (224)

Model Hybrid ARFIMA-ANN untuk Mengatasi Heteroskedastisitas dan Nonlinieritas dalam Residu Model ARFIMA pada Peramalan Harga Perak Berjangka

Perak memiliki volatilitas harga yang tinggi sehingga menimbulkan tantangan dalam melakukan peramalan harga pada pasar berjangka. Penelitian ini mengusulkan penggunaan model hybrid ARFIMA–ANN untuk meningkatkan akurasi peramalan dengan mengatasi heteroskedastisitas dan nonlinieritas pada residu model ARFIMA.
openaire  

Comparing the Bias and Misspecification in ARFIMA Models

1995
Smith, Jeremy, Taylor, Nick, Yadav, Sanjay, Smith, Jeremy, Taylor, Nick, Yadav, Sanjay   +5 more
openaire   +1 more source

Long-Term Memory and Applying the Multi-Factor ARFIMA Models in Financial Markets

, 2002
Chikashi Tsuji
semanticscholar   +1 more source

Forecasting High-frequency Financial Data with the ARFIMA-ARCH Model

Journal of Forecasting, 2000
openaire   +2 more sources