Results 1 to 10 of about 1,471 (195)

Expected maximum drawdown approach on portfolio selection: An examination on BIST100 – S&P500 [PDF]

Business and Economics Research Journal, 2017
Çalışmada risk faktörü ölçümünde pratikte yatırım uzmanları ve fon yöneticileri tarafından sıklıkla kullanılan en yüksek düşme noktası (maximum drawdown-MDD) ölçütü kullanılmıştır.
Küçükşahin, Habib, Uyar, Umut
core   +6 more sources

DÖVİZ KURU VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI GEÇİŞKENLİĞİ: BİST100 VE ALT ENDEKSLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2023
Hisse senedi piyasası ile döviz kurları arasındaki ilişki özellikle gelişmekte olan ülkeler için araştırılmaktadır. Çünkü bu ülkeler ekonomik büyümeleri için dış tasarruflara ihtiyaç duymaktadırlar.
İlyas Kays İmamoğlu, Rahman Aydın
doaj   +2 more sources

BİST100 İMALAT İŞLETMELERİNİN MALMQUİST TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ENDEKSİ İLE ANALİZİ

Erzurum Teknik Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 2023
Bu çalışmada, Borsa İstanbul BİST 100’de işlem gören imalat işletmelerinin toplam faktör verimlilikleri, Malmquist toplam faktör verimlilik (MTFV) endeksi ile ölçülmüştür. 2010-2017 yıllarını kapsayan çalışma döneminde 37 işletmeye ait cari oran, aktif devir hızı, alacak devir hızı, stok devir hızı, finansal kaldıraç oranı, uzun vadeli borçlar ...
Feyzi YAŞAR, Selahattin YAVUZ
openaire   +3 more sources

Evaluation of financial failure of healthcare companies traded in BIST with Fulmer H and Springate S Score Models [PDF]

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2023
According to modern finance principles, financial failure occurs when companies fail to meet their obligations regarding assets and liabilities. Determining the financial performance of health companies traded on the BIST will ensure that health ...
Ünal Şimşek, İnci Merve Altan
doaj   +3 more sources

A Supervised Machine Learning in Financial Forecasting: Identifying Effective Models for the BIST100 Index

Review of Economic Perspectives
The purpose of this study is to identify the most effective supervised machine learning models for predicting the financial performance of companies listed on the BIST100 index.
Ergenç Cansu, Aktaş Rafet
doaj   +2 more sources

BİST100 Endeksi Fiyat ve İşlem Hacminin Fraktallık Analizi [PDF]

Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2015
In this study, we examined the fractal structure of the BIST100 index returns and volume during the period of 04.01.2000-19.03.2014. In the fractality tests we used long memory analysis and the fractal dimension calculation methods. Long memory analysis
GÜNAY, Samet
core   +5 more sources

BİST100’TE İŞLEM GÖREN BİLİŞİM ŞİRKETLERİNİN TOPSIS YÖNTEMİYLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ

International Conference on Scientific and Innovative Studies, 2023
Özet – Amaç- Gerçekleştirilen bu çalışmada amaç, BİST100’de bulunan bilişim sektöründeki şirketlerinfaaliyetlerinin finansal açıdan ne durumda olduğunu TOPSIS metodu ile ortaya koymaktır.Yöntem- Bu amaç doğrultusunda, 2022 yılında, Bilişim sektöründe, BİST’te faaliyet gösteren ve finansalaçıdan gerekli olan bilgilerine ulaşılabilen 10 şirket ...
Gültekin BAYSAL, Feriştah SÖNMEZ, İsmet ANIK BAYSAL   +2 more
openaire   +2 more sources

Kâr performanslarının kalıcılığı: BİST100 işletmeleri üzerine bir inceleme

Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kâr performanslarının kalıcılığı, bir işletmenin veya sektörün uzun vadede yüksek kâr marjlarını koruma ve sürdürebilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, söz konusu kalıcılık, işletmelerin rekabet avantajlarını muhafaza ederek, piyasada istikrarlı bir biçimde yüksek kârlılık düzeylerini devam ettirebilmesi olarak ifade edilebilir ...
Seçkin Arslan
openaire   +2 more sources

CDS Primleri ve BİST100 Endeksi Arasında Risk durumunda Nedensellik İlişkisi

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Bu çalışmada, Türkiye’nin BIST 100 endeksi ile 5 yıllık CDS primleri arasında ortalamada, varyansta ve aşırı risk durumlarında nedensellik ilişkilerinin varlığı incelenmektir. 8 Ekim 2008 ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında günlük veriler kullanılarak, ortalamada ve varyansta nedensellik ilişkisi Hong vd.
Ayşe Nur Şahinler
openaire   +2 more sources

Impact of Macro Indicators on Istanbul Stock Exchange During Covid-19 Pandemic

İzmir İktisat Dergisi, 2022
This research analyses the effects of the macro indicators like credit default swap, exchange rate, oil prices and gold prices on the Istanbul Stock Exchange (BIST100 Index) during the Covid-19 period by applying vector autoregressive model. In the model,
Volkan Kaymaz, Özlem Yılmaz
doaj   +1 more source