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Fundamentales macroeconómicos del tipo de cambio. Evidencia de cointegración
Cuadernos de Economía, 2021 Usando el procedimiento de cointegración autorregresivo de rezagos distribuidos (ARDL), este artículo investiga la relación de largo plazo entre el tipo de cambio nominal de México y Estados Unidos (pesos por dólar), con respecto a sus fundamentales ...
Horacio Catalán Alonso
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Economía, 1993 La evidencia internacional indica que existe cointegración en el largo plazo entre el producto agrícola y el producto no-agrícola para una serie de países.
Javier Escobal
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Propiedades temporales y relaciones de cointegración de variables nominales en Argentina
Económica, 1994 La persistencia, por períodos prolongados, de desalineamientos en variables nominales como las tasas de interés, de devaluación y de inflación puede ser tomada como un indicador de la viabilidad de los distintos programas de estabilización. Este trabajo
Hildegart Ahumada
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Análisis Económico, 2004 El objetivo de este trabajo es analizar la condición de eficiencia del mercado de tipo de cambio del peso mexicano, el euro y el dólar utilizando una prueba de restricción en los parámetros en el marco de cointegración entre las series.
Luis Miguel Galindo +1 more
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La ley de Okun en Ecuador. Un análisis de cointegración, 2007-2019.
Innova Research Journal, 2020 El estudio analiza la ley de Okun para Ecuador durante 2007.I-2019.IV con dos metodologías de cointegración, el método de Johansen & Juselius (1990) y el enfoque Autorregresivo de Rezago Distribuido (ARDL) propuesto por Pesaran & Shin (1995) y Pesaran ...
Diego Ontaneda Jiménez
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Análisis de la demanda residencial de electricidad en el Estado de México
Economía, Sociedad y Territorio, 2016 Bajo la coyuntura de la reforma energética de 2013 se realizó un análisis la demanda residencial de energía eléctrica en el Estado de México. Se utilizaron los métodos de cointegración de Johansen y de vector de corrección de errores.
Jorge Alberto Ortiz-Velázquez +2 more
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El efecto de los quiebres estructurales en la prueba de Engle-Granger para la cointegración
Estudios Económicos, 2012 Este trabajo extiende los resultados de Gonzalo y Lee (1998) mediante el estudio del comportamiento asint´otico y en muestras finitas de la prueba Engle-Granger de cointegración, cuando la función de tendencia está mal especificada y omite cambios ...
Antonio E. Noriega +1 more
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Estudios Económicos, 2006 Se investiga el papel desempeñado por factores estructurales en el comportamiento históricos del tipo de cambio real en México. Se demuestra que determinantes “fundamentales” (que se omitieron en investigaciones anteriores) son cointegrados con el tipo ...
Arne Kildegaard
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Revista Venezolana de Gerencia, 2022 Uno de los elementos fundamentales para el análisis de las interacciones de un país con el resto del mundo es el saldo de la balanza comercial. El presente artículo analiza el impacto del tipo de cambio real en la balanza comercial del Ecuador con ...
Daniele Covri Rivera +1 more
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Inversión extranjera directa y desigualdad en el ingreso en Latinoamérica: evidencia de la cointegración de datos de panel [PDF]
, 2016 Este estudio muestra evidencia empírica sobre la relación entre inversión extranjera directa (FDI) y desigualdad en el ingreso en países de Latinoamérica, usando técnicas de cointegración en datos de panel.
Salazar, Rodolfo, Kristjanpoller, Werner
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