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Construcción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA: una revisión [PDF]
, 2013 Este artículo revisa la literatura más reciente en cuanto a la obtención de la distribución de pérdidas para riesgo operativo cuando se emplea el modelo de distribución de pérdidas agregadas (LDA, por sus siglas en inglés), y dependencia entre las líneas
Mora Valencia, Andrés
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Algorithmic Verification of Continuous and Hybrid Systems [PDF]
, 2014 We provide a tutorial introduction to reachability computation, a class of computational techniques that exports verification technology toward continuous and hybrid systems.
Maler, Oded
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Theory of Law and value-neutrality [PDF]
, 2008 En este artículo se analizan dos tesis vinculadas con una teoría jurídica neutral desde el punto de vista valorativo: 1) la explicación conceptual de la naturaleza del Derecho es una tarea descriptiva que puede realizarse sin recurrir a consideraciones ...
Moreso Mateos, Josep Joan
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, 2008 Se determinó la existencia o no de colas pesadas en las funciones de distribución de probabilidad (fdp) de caudales máximos de algunos ríos ubicados en la selva Amzónica y la Zona Andina de Colombia y, dado el caso, se estimaron los parámetros asociados a estas distribuciones por medio de la Distribucion Generalizada de Pareto.
Bedoya Soto, Juan Mauricio +1 more
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First order plus frequency dependent delay modeling : new perspective or mathematical curiosity? [PDF]
, 2019 The first-order-plus-dead-time model (FOPDT) is a popular simplified representation of higher order dynamics. However, a well known drawback is the rapid decrease of the frequency response accuracy with increasing process order.
Chevalier, Amélie +4 more
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Concentración de los ingresos más elevados en España [PDF]
, 1990 Concentration of the Higuer Income in Spain. We have measured the index concentration for the higher income, from decilic distribution of the disposable income in Spain in the years 1964, 1967, 1970, 1974, 1981 and 1987 prior fitting to Kawkani's courbe ...
Baró Llinás, Joan +1 more
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La teoría de valor extremo y el riesgo operacional: una aplicación en una entidad financiera [PDF]
, 2009 Este artículo presenta la aplicación de la teoría de valor extremo (EVT) para cuantificar la distribución de pérdidas en riesgo operacional, a partir de datos internos y externos; se analizaron por separado las distribuciones de frecuencia y severidad,
Murillo Gómez, Juan Guillermo
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Estimadores del índice de cola y el valor en riesgo
Cuadernos de Administración, 2010 Este artículo presenta algunas metodologías para cuantificar riesgo cuando la distribución de pérdidas presenta eventos extremos, debido a que los activos financieros generalmente presentan alta curtosis.
Andrés Mora Valencia
doaj
Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 2017 Using daily observations of the index and stock market returns for the Peruvian case from January 3, 1990 to May 31, 2013, this paper models the distribution of daily loss probability, estimates maximum quantiles and tail probabilities of this ...
Rodríguez, Gabriel
doaj
Riesgo operacional: reto actual de las entidades financieras [PDF]
, 2006 El presente artículo es uno de los resultados de un proyecto de investigación sobre gestión integral del riesgo operacional, promovido por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Medellín.
Arbeláez, Juan Camilo +12 more
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