Valor en riesgo desde un enfoque de cópulas [PDF]
, 2013 1 CD-ROMEl valor en riesgo VaR, es una medida que cuantifica los riesgos enfrentados por un portafolio. Entre los métodos de medición del VaR están la simulación histórica; simulación Monte Carlo; modelos paramétricos y modelos de duración y convexidad ...
Olarte Cadavid, Ana Milena +1 more
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SWEET PERSUASION: SOFT DRINKS, SCHOOL FUNDING, AND CHILDREN'S HEALTH [PDF]
"Pouring rights" contracts between soft drink companies and schools have created substantial controversy. Treating the issue as externality problem, we analyze the Pigouvian tax solution and propose a contract between the government and schools to ...
Davis, George C. +2 more
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Propuesta para el mejoramiento de los procesos pos-cosecha de la uchuva, en la empresa Agroenlace Logístico SAS y FLP Colombia SAS. [PDF]
, 2013 Ingeniero (a ...
Galvis López, María Catalina +1 more
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Estimación del riesgo de pérdida en una cartera de acciones en el mercado continuo [PDF]
, 2017 Treballs Finals del Grau de d'Administració i Direcció d'Empreses, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017 , Tutor: Isabel Serra Mochales(spa) Identificar, cuantificar y minimizar el riesgo de pérdida sujeto a un proyecto
Galiano Carreño, Román
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Beyond Value at Risk (VaR): The Conditional VaR (CvaR) [PDF]
, 2007 En los últimos años, el Valor en Riesgo (VeR) se ha convertido en un patrón comúnmente utilizado en la medición del Riesgo de Mercado por los directivos bancarios.
Feria Domínguez, José Manuel +1 more
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Aplicación de la teoría de valores extremos al gerenciamiento del riesgo. [PDF]
Los activos en los mercados emergentes se caracterizan por una distribución de sus retornos más leptocúrtica que la de sus pares en mercados desarrollados.
Matías A. Gutiérrez Girault +1 more
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No dejarse engañar por las estadísticas. [PDF]
, 2010 Calidad de análisis -- Ventaja competitiva -- Riesgos estadísticos -- Simulación -- Distribuciones de probabilidades -- Cisne ...
Salamanca Cruz, Rosa Miriam
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Análisis de las depreciaciones extremas del tipo de cambio de México a partir del Proceso Poisson No Homogéneo [PDF]
, 2011 Se presenta una modelación estadística de las depreciaciones extremas del tipo de cambio nominal del peso mexicano frente al dólar estadounidense a partir de la validación del supuesto de Proceso de Poisson No Homogéneo (PPNH) en el periodo 1990-2010 ...
DE JESUS GUTIERREZ, RAUL +5 more
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Diseño de modelo estratégico y sistemático para las buenas prácticas de picking [PDF]
, 2014 Explicación del Modelo: Tiene como enfoque principales dar a conocer unos conceptos teóricos sobre diseño planta, métodos y tiempos, simulación y controles de calidad.
Batero Ladino, Jorge Andrés +1 more
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Exchange Rate Market Expectations and Central Bank Policy: The case of the Mexican Peso-US Dollar from 2005-2009 [PDF]
We examine two approaches characterized by different tail features to extract market expectations on the Mexican peso-US dollar exchange rate. Expectations are gauged by risk-neutral densities.
Guillermo Benavides +2 more
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