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Desagregación temporal: una metodología multivariada alternativa
Lecturas de Economía, 2015 En este artículo se propone una nueva extensión de la metodología multivariada de desagregación temporal de Di-Fonzo (1990), la cual supone que los errores de las series de alta frecuencia siguen un modelo VAR(1) en lugar de un proceso ruido blanco ...
Jorge Luis Hurtado Guarín +1 more
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Lecturas de EconomíaEste artículo aporta una nueva perspectiva sobre la relación entre el índice de incertidumbre de la política económica (EPU) y las tasas de cambio en países latinoamericanos (Brasil, Chile, Colombia y México), utilizando el análisis espectral de Wavelet (
José Aicardo Rúa +1 more
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Análisis de la actividad femenina y la fecundidad en España mediante modelos de elección discreta
Lecturas de Economía, 2015 En este trabajo se estudian las decisiones de participación laboral y fecundidad de las mujeres en España. Utilizando datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), se examina la influencia de distintos factores sobre las decisiones de participar en el ...
Aurora Alonso-Antón +2 more
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Innovación EmpresarialObjetivo. Determinar cuánto es el nivel de la influencia de la captación de recursos del público en los costos de la intermediación fnanciera en la agencia del distrito de José Crespo y Castillo de Caja Huancayo, teniendo en cuenta que la captación de ...
Luis Alberto II Garcia Rodriguez +1 more
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ESTIMACIÓN DE LA VOLATILIDAD DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS EN BOLIVIA
Investigación & Desarrollo, 2017 En el presente documento se desarrollan conceptos y aplicaciones relacionadas con modelos de econometría financiera, el objetivo principal fue la determinación del nivel de volatilidad de los rendimientos reportados por los Fondos de Inversión Abiertos ...
Alejandro Vargas Sanchez
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Efecto de la diversificación del portafolio sobre la rentabilidad financiera
Revista Facultad de Ciencias EconómicasSe busca analizar la relación entre diversificación del portafolio de generación eléctrica (fuentes renovables y convencionales) y rentabilidad financiera de las principales empresas generadoras de energía en Colombia entre 2015-2024. Se emplean modelos
Pedro Duque +2 more
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Metodologías de medición del riesgo de mercado♦
Innovar: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 2009 El riesgo financiero puede ser definido como la volatilidad de los resultados esperados. En particular, el riesgo de mercado se refiere a la posibilidad de sufrir pérdidas en los mercados financieros.
John Jairo Salinas Ávila
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MODELACIÓN NACIONAL DE PORTAFOLIO EN TÍTULOS DE RENTA VARIABLE, 2007-2009
Tendencias, 2009 En el artículo se exponen los resultados del proceso de modelación de portafolio para cinco firmas que cotizan actualmente en la Bolsa de Valores de Colombia.
Julio César Riascos
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MODELACIÓN NACIONAL DE PORTAFOLIO EN TÍTULOS DE RENTA VARIABLE, 2007-2009
Tendencias, 2013 En el artículo se exponen los resultados del proceso de modelación de portafolio para cinco firmas que cotizan actualmente en la Bolsa de Valores de Colombia.
Julio César Riascos
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Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 2018 Nowadays, modeling and forecasting the volatility of stock markets have become central to the practice of risk management; they have become one of the major topics in financial econometrics and they are principally and continuously used in the pricing of
El Jebari, Ouael , Hakmaoui, Abdelati
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