Formação de preços e finanças comportamentais- um estudo empírico no mercado futuro de cacau [PDF]
Pretendeu-se nesse trabalho analisar a formação dos preços no mercado futuro de cacau, negociados na Bolsa de Nova York, sob a ótica da volatilidade, no período compreendido entre janeiro de 1997 a agosto de 2008, uma vez que o mercado futuro vem ...
Elenildes Santana Pereira +1 more
core
Modelando a sazonalidade e o processo gerador da série de tempo do emprego rural no estado de São Paulo [PDF]
This paper used the X-12 method, seasonal unit root and Autoregressive Integrated Moving Average Model to identify and to model the generator process of rural employment in the state of São Paulo in the period from January 1996 to December 2006.
Fredo, Carlos Eduardo +1 more
core +1 more source
FLUXOS DE CAPITAIS E COMPONENTES MACROECÔMICOS: ANÁLISE DE INTER-RELAÇÕES ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE UM MODELO DE VETORES AUTO-REGRESSIVOS (VAR) [PDF]
The present work aims to investigate the dynamic interactions between capital flows, public debt, country risk, interest rate differential and stock of foreign exchange in Brazil in the period 1995-2004.
Alessandro Maia Pinheiro +1 more
core
A política monetária brasileira sob o regime de metas de inflação [PDF]
O trabalho analisa a evolução da política monetária desde a implementação do regime de metas de inflação no período de 1999 a 2009 com o intuito de avaliar se há diferenças na condução de política monetária entre as gestões Armínio Fraga e Henrique ...
Colla, Ernesto +2 more
core
METAS DE INFLAÇÃO E VULNERABILIDADE EXTERNA NO BRASIL [PDF]
The central purpose of this study is to assess the performance of the inflation targeting regime adopted in Brazil, in a context of high exchange rate volatility, as well as high public debt.
Alexandre Batista Ferreira +1 more
core
Avaliação de Preditores Neurais Auto-regressivos no Mercado de Ações
, 2016 Fábio Daros Freitas +2 more
semanticscholar +1 more source
PREVISÃO DOS PREÇOS DO AÇÚCAR E ANÁLISE DA SUA VOLATILIDADE NO MERCADO FUTURO BRASILEIRO (2003 A 2007): UMA APLICAÇÃO DE MODELOS DA FAMÍLIA ARCH [PDF]
Este trabalho objetiva mensurar a volatilidade dos preços futuros do açúcar negociados na BM&F, bem como verificar quais entre os modelos univariados propostos apresenta melhor desempenho preditivo para o preço da commodity em questão.
Freitas, Clailton Ataides +2 more
core +1 more source
Análise da volatilidade de preços de produtos agropecuários no Brasil [PDF]
The instability of the producers and investors income coming from price fluctuation is a problem whose characteristics and causes should be thoroughly investigated given the importance of the commodity in the national agribusiness and their losses in ...
Campos, Kilmer Coelho
core +1 more source
Instabilidade e incerteza: curva IS com dados de longo prazo [PDF]
The IS Curve is the tool with which economists evaluate the restrictive impact of the interest rate on the GDP. This paper presents an estimate of the IS Curve for the Brazilian economy that incorporates data since 1980, that is, also covering the high ...
Dionísio Dias Carneiro +1 more
core +3 more sources