Results 1 to 10 of about 50 (49)
S&P 500 ENDEKSİNDE TAKVİM ANOMALİSİ: MARK TWAIN (EKİM) ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Trakya University Journal of Social Sciences, 2021 Çalışmada, S&P 500 endeksinde Mark Twain (Ekim Etkisi) etkisinin olup olmadığını Ocak 1927 – Aralık 2020 dönemi arasındaki getiri verileri kullanılarak incelenmiştir. Takvim etkisi literatüründe yaygın olarak yer alan Ocak ayı etkisi yerine Ekim ayı
Ahmet Tuğberk ÇİTİLCİ
doaj +1 more source
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 2022 Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul’da (BİST) yer alan altı endeks için (XU100, XTUMY, XUHIZ, XUMAL, XUSIN, XUTEK) etkin piyasa hipotezinin (EPH) geçerliliğini test etmektir.
Alican Umut +3 more
doaj +1 more source
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2021 Bu çalışmada, Türkiye’nin 2010 – 2020 dönemine ait ülke Kredi Temerrüt Takası Primlerinin finansal zaman serisi olarak özellikleri araştırılmış, parametrik ve yarı parametrik ön testler uygulanmıştır.
Mustafa Çevik, Süleyman Serdar Karaca
doaj +1 more source
Turkish Studies-Economics,Finance,Politics, 2020 Satoshi Nakamoto (2008) tarafından blok zinciri temelli üretilen Bitcoin’in elde ettiği popülerlik sayesinde ortaya çıkan ve altcoin olarak tanımlanan binlerce kripto para bulunmaktadır. Bitcoin ve diğer altcoinler yapısı itibari ile herhangi bir merkezi otoriteye bağlı olmadanbilgisayar kaydının şifrelenmiş halinin parasal değerini taşımaktadır.
Özkan, Oktay, Şahin, Eyyüp Ensari
openaire +3 more sources
Değişen Finansal Akımlar: Rasyonalizmden Davranışsal Finans Yaklaşımına
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016 Klasik finans teorilerinin piyasa anomalilerini açıklamada yetersiz kalması bu alanda yeni teorilerin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Bu anlamda geleneksel finansçıların temel çıkış noktalarından olan ve temelleri Fama tarafından 1960‘larda atılan ...
Nazlı Gamze Sansar
doaj +1 more source
Zayıf Form Piyasa Etkinliği Kapsamında Türkiye Döviz Piyasası Üzerine Ampirik Bir Çalışma
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 2020 Bu çalışmanın amacı Türkiye döviz piyasası içerisinde bulunan varlıkları tarihsel fiyat bilgileriyle getiri oranı tahmin edilebilirliği açısından karşılaştırmak ve Türkiye döviz piyasasının zayıf formdaki piyasa etkinliğini değerlendirmektir.
Oktay Özkan
doaj +1 more source
BITCOIN FİYATLARINDA EŞİK DEĞER ETKİSİ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2019 Bu çalışma, Bitcoin’in fiyat davranışınıotoregresif birim kökü olan iki rejimli bir TAR modeli kullanarak araştırmaktadır.Çalışmada, durağan dışılığı ve doğrusal olmamayı eş zamanlı olarak sınayanCaner ve Hansen (2001) tarafından geliştirilen yöntem ...
Eray Gemici, Müslüm Polat
doaj +1 more source
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2021 Bu çalışmanın amacı Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye döviz piyasalarının davranışlarını açıklamada Etkin Piyasalar Hipotezi ile Adaptif Piyasalar Hipotezi’ni karşılaştırmaktır. İlgili ülkelerin yerel para birimlerinin Dolar cinsi değerlerinin 17.07.2005-09.02.2020 tarihleri arasındaki haftalık getiri oranları üzerinde, sabit ...
openaire +3 more sources
Hitit Sosyal Bilimler DergisiPiyasa katılımcıları içerisinde bulundukları piyasada güvende olmak isterler. Doğru ve zamanında bilgi akışının sağlanması ise katılımcıları piyasada güvende hissettiren en önemli unsurlardandır.
Erdem Kanışlı, Mustafa Gül
doaj +1 more source
Borsa İstanbul Katılım Endekslerinin Etkin Piyasa Hipotezi Analizi: Zayıf Formda Etkinlik İncelemesi
Hitit Sosyal Bilimler DergisiEndeks, borsada işlem gören yatırım araçlarının maliyetlerinde, fiyatlarında ve satışlarında belirli bir dönem içindeki göreli oynaklığı hesaplayan bir göstergedir.
S.öznur Sakınç, İlker Sakınç
doaj +1 more source