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Regresión cuantílica dinámica para la medición del valor en riesgo: Una aplicación a datos colombianos.

open access: yesCuadernos de Economía, 2019
En este documento se estima el valor en riesgo (VaR) utilizando métodos semiparamétricos basados en regresión cuantílica lineal y no lineal. En particular, se usan varias especificaciones de la familia de modelos CAViaR.
Luis Melo Velandia   +1 more
doaj   +1 more source

Estimación de modelos de volatilidad estocástica asimétrica. Aplicación en series de rendimientos de índices bursátiles.

open access: yesRect@, 2007
Una de las principales características o hechos estilizados observados en las series financieras en general y en las series de rendimientos de índices bursátiles en particular es el comportamiento asimétrico de la volatilidad ante shocks positivos o ...
Mínguez Salido, Román   +2 more
doaj  

En busca de algunos hechos estilizados del mercado financiero colombiano

open access: yes, 2007
El reciente desarrollo de los mercados financieros en Colombia hace evidente la importancia de la mayor o menor integración con el entorno internacional. De acuerdo con la teoría de portafolio, para la conformación de un portafolio eficiente se deben combinar activos de diferente riesgo para obtener el mayor retorno esperado posible, teniendo en cuenta
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Caracterización instrumental del desplazamiento forzado en Colombia: hechos estilizados y la Encuesta Continua de Hogares (2001-2006).

open access: yesRevista de Ciencias Sociales, 2009
Como una alternativa a la problemática que gira en torno a la dimensión real del desplazamiento forzado en Colombia, este artículo analiza el poder explicativo de la caracterización instrumental del desplazamiento forzado a partir de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) como un sistema alternativo de información.
Silva Arias, Adriana Carolina   +1 more
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El ciclo económico y la recaudación

open access: yesEconómica, 1999
El interés de este trabajo es analizar la flexibilidad y elasticidad del sistema tributario ante el ciclo económico representado por la evolución del PBI.
Jorge Eduardo Carrera   +2 more
doaj  

¿Crisis después de la crisis? La macroeconomía financiera después de la crisis global [PDF]

open access: yesRevista de Economía Institucional, 2013
La crisis llevó a la aparición de nuevos hechos estilizados, y al uso de técnicas y herramientas provenientes de otras disciplinas, pero no provocó una crisis del programa dominante en macroeconomía financiera.
Boris Salazar
doaj   +2 more sources

Hechos estilizados de los lineamientos del acuerdo de paz con las FARC en Colombia

open access: yesPloutos, 2017
 El acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera no es distinto al firmado en otros procesos de paz del mundo. Entre 1975 y 2011 se han suscrito un total de 216 acuerdos de paz, cada uno de ellos con criterios de regulación en justicia, comportamiento, territorio, implementación y relaciones ...
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Las fluctuaciones económicas en los países del MERCOSUR: Algunos hechos estilizados (1997-2022)

open access: yesRevista de Economia
Using the classical Hodrik and Prescott filter, this work documents the existence of similarities in business fluctuations of the Southern Common Market (MERCOSUR) countries for the last quarter of a century in order to evaluate the likely outcome of common policies. Argentina presents the highest volatility and the trembles that come into being in its
Alejandro Damián Jacoboo   +1 more
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La innovación en las empresas mexicanas de servicios: un análisis a nivel de sectores, subsectores y ramas económicas

open access: yesAnálisis Económico, 2016
En este estudio se muestran algunos hechos estilizados referentes a las actividades de inno-vación desarrolladas en las empresas mexicanas de servicios.
Antonio Ruiz-Porras   +1 more
doaj  

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