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Modelo de precificação condicional com heteroscedasticidade: Avaliação de fundos brasileiros

RAE: Revista de Administração de Empresas, 2019
Os resultados empíricos na literatura demonstram que a versão condicional do Modelo de Precifica­ção de Ativos Financeiros (CAPM), particularmente no que se refere ao modelo na forma em espaço de estado, no qual o beta é estimado pelo filtro de Kalman ...
Leandro Santos da Costa, Frances Fischberg Blank, Fernando Luiz Cyrino Oliveira, Cristian Enrique Muñoz Villalobos   +3 more
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Emissões públicas de ações, volatilidade e insider information na Bovespa [PDF]

Revista Contabilidade & Finanças, 2006
O trabalho utiliza um estudo de evento para examinar os retornos de ações relacionados a emissões públicas por empresas brasileiras listadas na BOVESPA, realizadas entre 1992 e 2002, buscando determinar como o mercado reagiu antes, durante e depois da ...
Otávio Ribeiro de Medeiros, Alberto Shigueru Matsumoto   +1 more
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Tolerância ao risco e características sociodemográficas na tomada de decisão em investimentos financeiros

Revista de Ciências da Administração : RCA, 2022
A presente pesquisa investiga o quanto as características sociodemográficas dos indivíduos impactam na tolerância ao risco financeiro de pessoas físicas.
Luciano Luiz Dalazen, Luciana Santos Costa Vieira da Silva, Wenner Gláucio Lopes Lucena, Fábio Chaves Nobre   +3 more
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OS PRODUTORES EFICIENTES SÃO SUSTENTÁVEIS? ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE BATATA / ARE EFFICIENT PRODUCERS SUSTAINABLE? POTATO PRODUCTION ANALYSIS

Informe Gepec, 2023
A produção mundial de batata foi superior a 368 milhões de toneladas e a produção brasileira a 22ª maior do mundo em 2020, se desenvolvendo principalmente em Minas Gerais, São Paulo e Paraná, que respondem por 74% da produção, toda destinada para o ...
Gilson Rogério Marcomini
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Modelos GARCH em ações financeiras: um estudo de caso

Exacta, 2020
Este artigo tem por objetivo detalhar o protocolo de aplicação e avaliação dos modelos autorregressivos de heteroscedasticidade condicional generalizados (GARCH), com ênfase em especificar adequadamente a distribuição de probabilidade para os resíduos e
Paulo Siga Thomaz, Viviane Leite Dias de Mattos, Luiz Ricardo Nakamura, Andréa Cristina Konrath, Gérson dos Santos Nunes   +4 more
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Estimativa do crescimento de povoamentos de Eucalyptus baseada em modelos lineares em multiníveis de efeito misto Eucalyptus stand growth estimate based on multilevel linear mixed-effects models

Revista Árvore, 2005
A proposta do presente estudo foi a modelagem do crescimento de povoamentos clonais de Eucalyptus, com base em modelos lineares mistos em multiníveis.
Natalino Calegario, Richard F. Daniels, Agostinho Lopes Souza, Romualdo Maestri   +3 more
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Volatilidade e Previsão de Retorno com Modelos de Alta Frequência e GARCH: Evidências para o Mercado Brasileiro

Revista Contabilidade & Finanças, 2014
Com base em estudos desenvolvidos em anos recentes sobre o uso de dados de alta frequência para a estimação da volatilidade, este artigo implementa o modelo Autorregressivo Heterogêneo (HAR)desenvolvido por Andersen, Bollerslev, e Diebold (2007) e Corsi (
Flávio de Freitas Val, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Marcelo Cabus Klotzle   +2 more
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"Grow and multiply": social development, birth rates and demographic transition in the Municipality of São Paulo, Brazil, time-series for 1901-94 "Crescei e multiplicai-vos": desenvolvimento social, coeficientes de natalidade e transição demográfica no Município de São Paulo, Brasil, séries temporais para 1901-94

Revista Brasileira de Epidemiologia, 1998
This study reports the construction of time-series related to standardized mortality rate, proportional mortality ratio of Swaroop and Uemura, infant mortality rate, fetal death rate, expectation of life at birth and birth rate for the city of São Paulo,
José Leopoldo Ferreira Antunes
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Reação do mercado à alavancagem operacional: um estudo empírico no Brasil Reaction of the market to the operational leverage: an empirical study in Brazil

Revista Contabilidade & Finanças, 2006
Estudos que avaliam o impacto de informações contábeis nas variáveis do mercado de ações têm adquirido grande relevância na literatura contábil e se constituído em instrumento de avaliação da utilidade da informação contábil.
José Alves Dantas, Otávio Ribeiro de Medeiros, Paulo Roberto B Lustosa   +2 more
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Testando a teoria de hierarquização de fontes de financiamento nas empresas brasileiras [PDF]

, 2005
O presente trabalho testa se a teoria conhecida como Pecking Order Theory ou Teoria de Hierarquização de Fontes de Financiamento (THFF) fornece explicação empírica para a estrutura de capital das empresas no Brasil.
Daher, Cecílio Elias, Medeiros, Otávio Ribeiro de   +1 more
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