Results 31 to 40 of about 86 (73)

Формули типу Кларка-Окона в майкснерівському аналізі білого шуму для недиференційовних за хідою випадкових величин [PDF]

open access: yes, 2011
Формули типу Кларка–Окона дають можливість представляти квадратично інтегровні та диференційовні за Хідою випадкові величини у вигляді стохастичних інтегралів від певних випадкових процесів, а також відбудовувати випадкову величину за похідною Хіди. Такі
Качановський, М. О.
core  

Стохастический интеграл и стохастическая производная, связанные с процессом Леви

open access: yes, 2012
Розширений стохастичний інтеграл по процесу Леві та відповідна стохастична похідна Хіди мають багато застосувань у стохастичному аналізі.The extended stochastic integral with respect to a Lévy process and the corresponding Hida stochastic derivative have
Kachanovsky, N. O.
core   +1 more source

Стохастические интегралы по процессу Леви и стохастические производные на пространствах регулярных основных и обобщенных функций

open access: yes, 2013
Розширений стохастичний інтеграл Скорохода по процесу Леві та відповідна стохастична похідна Хіди на просторі квадратично інтегровних випадкових величин (L²) мають багато застосувань у стохастичному аналізі, зокрема в теорії стохастичних диференціальних ...
Качановський, М. О.   +5 more
core  

Операторы стохастического дифференцирования на пространствах регулярных основных и обобщенных функций в анализе белого шума Леви

open access: yes, 2014
Оператори стохастичного диференціювання, тісно пов’язані зі стохастичними інтегралами та стохастичною похідною Хіди, грають важливу роль у класичному аналізі білого шуму.
Kachanovsky, Mykola O.   +5 more
core  

Introduction to White Noise, Hida-Malliavin Calculus and Applications

open access: yes
The purpose of these lectures is threefold: We first give a short survey of the Hida white noise calculus, and in this context we introduce the Hida-Malliavin derivative as a stochastic gradient with values in the Hida stochastic distribution space (S ...
Agram, Nacira,, Oksendal, Bernt,
core  

The time-fractional heat equation driven by fractional time-space white noise

open access: yes
We give an introduction to the time-fractional stochastic heat equation driven by 1+d-parameter fractional time-space white noise, in the following two cases: (i) With additive noise (ii) With multiplicative noise.
Hachemi, Rahma Yasmina Moulay   +1 more
core   +1 more source

EANM'16. [PDF]

open access: yesEur J Nucl Med Mol Imaging, 2016
europepmc   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy