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NOVA METODOLOGIA DO IBOVESPA, BETAS E PODER EXPLICATIVO DOS RETORNOS DAS AÇÕES

Revista de Contabilidade e Organizações, 2016
Em 2013, houve mudanças na metodologia do Ibovespa, implementadas a partir de 2014. A BM&FBOVESPA divulgou uma série histórica retroativa de 34 trimestres do Ibovespa calculado com a metodologia nova (Ibovespa Novo) em paralelo ao obtido com a ...
Ricardo Goulart Serra, André Taue Saito, Luiz Paulo Lopes Fávero   +2 more
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ANÁLISE DA CAUSALIDADE E COINTEGRAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS E O IBOVESPA [PDF]

Faces: Revista de Administração, 2012
O objetivo deste trabalho foi de verificar a relação de causalidade entre um conjunto de variáveis macroeconômicas, representadas por taxa de câmbio, taxa de juros, inflação (IPCA), índice de produção industrial como proxy do Produto Interno Bruto em ...
Fabiano Mello da Silva, Daniel Arruda Coronel   +1 more
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Cointegração e previsibilidade de abordagens VECM para o Ibovespa [PDF]

Brazilian Review of Finance, 2020
A presente pesquisa compara modelos multivariados aplicados à análise da série temporal do Ibovespa. Variáveis macroeconômicas, commodities e índices de mercado como regressores sugeridos pela literatura. A abordagem escolhida faz uso do modelo vetor de correção de erros (VECM) em conjunto com testes de raiz unitária e cointegração, robustos à ...
Marcos Vinicius Lopes Pereira, Leonardo Carneiro De Araújo, Robert Aldo Iquiapaza   +2 more
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Value-at-Risk da Carteira do Ibovespa: uma análise com o uso de modelos de memória longa Value-at-Risk for Ibovespa: an analysis using long memory models

Gestão & Produção, 2012
O presente estudo propõe uma análise comparativa de dez modelos de volatilidade para o cálculo do Value-at-Risk (VaR) para carteira teórica do Ibovespa, considerando a presença de memória longa na série temporal dos seus retornos diários.
Luiz Eduardo Gaio, Tabajara Pimenta Júnior   +1 more
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Identificando sinais esparsos para o Ibovespa [PDF]

Brazilian Review of Finance
Neste trabalho, prevemos o Ibovespa um passo à frente usando os retornos passados de todas as suas ações constituintes. Consideramos retornos nas frequências de 1, 5 e 10 minutos em janelas móveis de 30 observações. Adotamos uma regularização via LASSO para reduzir a dimensionalidade do problema e identificar sinais esparsos.
Evandro Amorim, Ricardo Buscariolli, Marcelo Fernandes   +2 more
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Multivariate volatility models: an application to IBOVESPA and Dow Jones Industrial [PDF]

Cuadernos de Economía, 2012
En este artículo se presenta una breve descripción de modelos GARCH multivariados y se realizan inferencias de la volatilidad de series de tiempo usando un enfoque Bayesiano, utilizando algoritmos de simulación de Monte Carlo (MCMC). Como una aplicación para ilustrar la metodología propuesta, se analizan los log-retornos de IBOVESPA y Dow Jones ...
Achcar, Jorge Alberto, Cepeda-Cuervo, Edilberto, Barossi-Filho, Milton   +2 more
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Effect of Anti-Corruption Law adoption on firm value of Brazilian companies listed on Ibovespa

Contextus, 2021
Currently, corruption is a highly addressed issue. As anti-corruption practices, which are increasingly required in the financial market, this study aims to analyze the effect of adopting the Anti-Corruption Law on Brazilian companies’ firm ...
Fernando Maciel Ramos, Gabrielle Secchi Hohn, Lucas Antônio Vargas   +2 more
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Information entropy and ranking of IBOVESPA companies

Revista Catarinense da Ciência Contábil, 2022
This study analyzes the weights of multidimensional performance indicators to determine the ranking of the companies listed in Bovespa index. This is a quantitative research using the multicriteria data entropy method, in which the indicators of the environmental, social, governance, economic-financial and market dimensions were obtained through the ...
Lucas Benedito Gomes Rocha Ferreira, Crisiane Teixeira da Silva, Luiz Fernando Câmara Viana, Tatiane Meurer   +3 more
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Connectedness of International Stock Market at Major Public Events: Empirical Study via Dynamic Time Warping‐Based Network

Complexity, Volume 2023, Issue 1, 2023., 2023
Several public events have drawn renewed attention to the connectedness of the international stock market since the financial crisis of 2008. We investigate systemic and regional connectedness among stock markets around the world at major public events by constructing correlation networks for 46 markets based on the dynamic time‐warping method. We find
Kelong Li, Chi Xie, Yingbo Ouyang, Tingcheng Mo, Zhijian Zeng, Wei Xing Zhou   +5 more
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Forecasting portfolio returns with skew‐geometric Brownian motions

Applied Stochastic Models in Business and Industry, Volume 38, Issue 4, Page 620-650, July/August 2022., 2022
Abstract The gist of this work is to propose a minimum tracking error portfolio that could be adopted not only as an automated alternative to ETFs but, it could also be potentially used to anticipate market changes in the target index. This goal has been achieved by adopting skew Brownian motion as a general framework.
Michele Bufalo, Brunero Liseo, Giuseppe Orlando   +2 more
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