Results 61 to 70 of about 7,920 (199)
ANÁLISE DA CAUSALIDADE E COINTEGRAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS E O IBOVESPA
Faces: Revista de Administração, 2012 O objetivo deste trabalho foi de verificar a relação de causalidade entre um conjunto de variáveis macroeconômicas, representadas por taxa de câmbio, taxa de juros, inflação (IPCA), índice de produção industrial como proxy do Produto Interno Bruto em ...
Fabiano Mello da Silva +1 more
doaj
Do Political News Affect Financial Market Returns? Evidences from Brazil [PDF]
International Journal of Management, Accounting and Economics, 2016 This paper investigates the relation between political news and market returns. To do so we applied a Garch filter to a sample of the main Brazilian stock market index returns (Ibovespa Index) and of short-term interest rates (Selic Over and DI) which ...
Thales Marques, Nelson dos Santos
doaj
Modelos de volatilidade estocástica em séries financeiras: uma aplicação para o IBOVESPA [PDF]
, 2010 Neste artigo apresentamos uma análise Bayesiana para o modelo de volatilidade estocástica (SV) e uma forma generalizada deste, cujo objetivo é estimar a volatilidade de séries temporais financeiras.
ACHCAR, Jorge Alberto +2 more
core +3 more sources
Nova Economia, 2014 Este estudo investiga empiricamente se variáveis macroeconômicas nacionais (produção industrial, inflção, taxa de juros real, risco de crédito doméstico e câmbio real) e internacionais (índice da bolsa de valores americana, a taxa de juros americana e o ...
Roseli Silva +2 more
doaj
DETERMINANDO A TAXA LIVRE DE RISCO PARA A APLICAÇÃO DO CAPM NO MERCADO BRASILEIRO
Revista Brasileira de Contabilidade e Gestão, 2014 A adaptação do CAPM ao mercado brasileiro tem sido tema de diversos estudos acadêmicos. Um dos aspectos relacionados ao tema refere-se à parametrização da taxa livre de risco (Rf), comumente oscilando na literatura entre a remuneração da poupança, a ...
Pedro Guilherme Ribeiro Piccoli +2 more
doaj +1 more source
Interdependence and Contagion: an Analysis of Information Transmission in Latin America's Stock Markets [PDF]
This paper brings evidences about the hypotheses of financial crisis contagion over Latin American stock markets in the 90's using a multivariate GARCH model.
Angelo Marsiglia Fasolo
core
É Possível Bater o Ibovespa com Operações de Análise Técnica no Mercado Futuro? [PDF]
RAC: Revista de Administração Contemporânea, 2011 The asset selection decision has been one of the main challenges faced by financial market analysts. The theory of Charles Dow formulated in 1884 attempts to shed some light on this issue by forecasting stock market prices based on patterns.
Diego Paraiso Garcia Guimarães +2 more
doaj
Economia Aplicada, 2008 Este artigo aplica o algoritmo de Danielsson e De Vries (1997) e métodos de estimação paramétricos para calcular o "value-at-risk" baseado na distribuição dos extremos dos índices Ibovespa e MSCI Industrial.
Rubens Hossamu Morita +2 more
doaj +1 more source
The role of macroeconomic variables in sovereign risk [PDF]
We use a dynamic term structure model with default and observable factors to study the interaction between macro variables and the Brazilian sovereign yield curve.
José Valentim Vicente +1 more
core
Revista de Ciências da Administração : RCA, 2014 Os Fundos de Pensão têm buscado melhores estratégias para gerenciamento de seus ativos. Este trabalho pretende analisar o risco das carteiras de Fundos de Pensão com e sem contratos futuros do Ibovespa e avaliar os ganhos obtidos na relação retorno ...
Thiago de Melo Teixeira da Costa +2 more
doaj +1 more source