Evaluating Asset Pricing Models in a Fama-French Framework [PDF]
In this work we propose a methodology to compare different stochastic discount factor (SDF) proxies based on relevant market information. The starting point is the work of Fama and French, which evidenced that the asset returns of the U.S.
Carlos Enrique Carrasco Gutierrez +1 more
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Turning to religion as a mediator of the relationship between hopelessness and job satisfaction during the COVID-19 pandemic among individuals representing the uniformed services or working in professions of public trust in Poland. [PDF]
PLoS One, 2023 Jurek K, Niewiadomska I, Szot L.
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Forecasting Bonds Yields in the Brazilian Fixed Income Market [PDF]
This paper studies the predictive ability of a variety of models in forecasting the yield curve for the Brazilian fixed income market. We compare affine term structure models with a variation of the Nelson-Siegel exponential framework developed by ...
Benjamin M. Tabak, Jose Vicente
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LIMITAÇÃO DOS JUROS BANCÁRIOS APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 40 DE 2003
Vianna Sapiens, 2017 A limitação dos juros após a Emenda Constitucional n° 40/03, com a supressão do parágrafo 3° do art. 192 da Constituição Federal de 1988, ainda é muito discutida no meio jurídico brasileiro, posto que com a ausência de norma específica, muito se ...
Maria Olívia Ramos Bonfá
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Pessimistic Foreign Investors and Turmoil in Emerging Markets: the case of Brazil in 2002 [PDF]
Using survey data, we document that foreign-owned institutions became more pessimistic than locally owned institutions about the strength of the Brazilian currency around the 2002 presidential elections.
Emanuel Kohlscheen, Sandro C. Andrade
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Nova Economia, 2014 Este trabalho analisa a operacionalidade e a eficiência do canal de crédito como mecanismo de transmissão da política monetária no Brasil, para o período de janeiro de 2001 a setembro de 2011.
Mateus Boldrine Abrita +3 more
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Inflation Targeting, Credibility and Confidence Crises [PDF]
We study the interplay between the central bank transparency, its credibility, and the inflation target level. Based on a model developed in the spirit of the global games literature, we argue that whenever a weak central bank adopts a high degree of ...
Aloisio Araujo, Rafael Santos
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O USO DE JOGOS COMO FERRAMENTA DE ENSINO DE MATEMÁTICA FINANCEIRA
Colloquium Exactarum, 2016 O trabalho apresenta resultados de uma atividade de pesquisa desenvolvida no Grupo PET Conexões de Saberes – Matemática do Campus de Três Lagoas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que visa o estudo de matemática financeira básica aplicada em ...
Odair José Pin +3 more
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A New Proposal for Collection and Generation of Information on Financial Institutions' Risk: the case of derivatives [PDF]
This article aims at providing a new alternative for the collection of information on risks taken by financial institutions, which enables the calculation of risk tools usually used in risk management, such as VaR and stress tests.
Benjamin M. Tabak, Gilneu F. A. Vivan
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Abordagem intertemporal da conta corrente: introduzindo câmbio e juros no modelo básico
Economia Aplicada, 2007 O modelo padrão da abordagem intertemporal da conta corrente assume as hipóteses restritivas de que todos os bens são comercializáveis e que a taxa de juros internacional é constante.
Nelson da Silva +1 more
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