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über die HÄufigkeit Markovscher Prozesse

Blätter der DGVFM, 1973
In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, da\ man jeden beliebigen Versicherungsablauf mit fur praktische Zwecke genugend gro\er Genauigkeit durch einen durch fortgesetzte Simulationen genau bestimmbaren Markovschen Proze\ beschreiben kann.
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Ein Ergodensatz für Markovsche Prozesse

Mathematische Nachrichten, 1975
In Abschwächung der Bedingungen des Ergodensatzes von \textit{B. A. Sevast'yanov} [Teor. Veroyatn. Primen. 2, 106--116 (1957; Zbl 0082.13101)] wird gezeigt, daß für die Ergodizität eines homogenen Markovschen Prozesses mit dem Zustandsraum \([\mathcal X, \mathfrak B]\) und der Übergangswahrscheinlichkeit \(P(x,t,A)\) folgende Bedingung hinreichend und ...
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Asymptotische Entwicklungen in einem zentralen Grenzwertsatz für homogene MARKOVsche Prozesse

Mathematische Nachrichten, 1979
Gillert, Heinz, Vogel, Jürgen
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Über die asymptotischen und die invarianten Ereignisse MARKOVscher Prozesse und ihrer Raum‐Zeit‐Prozesse

Mathematische Nachrichten, 1979
Fröhlich, Barbara, Küchler, Uwe
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Markovsche Prozesse

2006
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Semi-Markovsche Prozesse

1980
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1. Definition semi-Markovscher Prozesse lind Eigenschaften abgeleiteter Prozesse

1980
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2. Reguläre semi-Markovsche Prozesse

1980
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4. Asymptotisches Verhalten semi-Markovscher Prozesse

1980
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Zur Steuerung halb-Markovscher Prozesse und ihrer Anwendung bei der Ermittlung optimaler Bedienungsstrategien in einem Mehrmaschinensystem. III

1977
Nollau, Volker, Ewers, Thomas
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