Results 41 to 50 of about 194 (62)

Desarrollo de un modelo de valoración financiera para inmuebles derivado del análisis crítico de una valoración aplicada al fondo de inversión inmobiliario multifondos II no diversificado administrado por Multifondos de Costa Rica, S.F.I

, 2012
Tesis (magíster en administración y dirección de empresas con énfasis en finanzas)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2012El objetivo general del trabajo es realizar un análisis crítico de las valoraciones financieras realizadas
Dao Murillo, Tatiana Vanessa
core   +1 more source

Optimización de portafolios con enfoque Bayesiano : Aplicación a los multifondos de las pensiones obligatorias en Colombia [PDF]

, 2015
36 páginas incluye ilustraciones y diagramasEste documento se ocupa de revisar la práctica sobre asignación estratégica de activos, aplicada al caso de inversiones de largo plazo como lo son los Fondos de Pensiones Obligatorias.
Arteaga Blanco, Diana Paola
core  

El esquema de multifondos, innovación en la administración del sistema de pensiones obligatorias colombiano

, 2016
El presente trabajo pretende analizar la eficacia del mecanismo de los multifondos, recientemente introducido al país por la reforma financiera (Ley 1328 de 2009), como instrumento que coadyuve a una mayor capitalización del sistema de pensiones en la ...
Omar Alfonso Ochoa Maldonado
core  

Selección de portafolios para los perfiles de inversión en el sistema multifondos de pensiones en Colombia: una estrategia para conformar un portafolio eficiente

, 2016
El Sistema de pensiones multifondos se estableció en Colombia desde el año 2010, en otros países de Latinoamérica se ha instaurado el mismo sistema desde años atrás.
Guerrero Plata, Nataly Estefanía
core  

Multifondos en el sistema de pensiones en Chile

El presente trabajo describe la evolucion del esquema de multifondos en Chile, asi como sus principales caracteristicas y resultados. Se realizan ejercicios de simulacion con el objeto de modelar la dinamica de retornos y volatilidades de los distintos ...
Soledad Hormazabal
core  

La aplicación del modelo de optimización de portafolio y la búsqueda de mejores retornos ajustados por riesgo para el SPP en un esquema de multifondos

, 2009
En la actualidad el Sistema Privado de Pensiones (SPP) se encuentra conformado por cuatro Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), las cuales ofrecen a sus afiliados trestipos de fondos que se diferencian por el nivel de riesgo que ...
Hurtado Ruiz, Andrea, Zevallos Bogani, Flavio, Ly Arrascue, Mariella   +2 more
core  

Análisis de la eficiencia de los portafolios de pensiones bajo el esquema de multifondos - una aproximación bajo el enfoque de Markowitz y Black-Litterman

, 2015
Los multifondos en Colombia entraron en vigor en el 2009 con la Ley 328. Este nuevo régimen busca brindar a los afiliados la posibilidad de invertir sus ahorros pensionales en diferentes portafolios según las características del afiliado.
Caballero Valderrama, Juan Guillermo
core   +1 more source

Desarrollo de un modelo de valoración financiera para inmuebles derivado del análisis crítico de una valoración aplicada al Fondo de Inversión Inmobiliario Multifondos II no diversificado administrado por Multifondos de Costa Rica, S.F.I.

, 2016
El objetivo general del trabajo es realizar un análisis crítico de las valoraciones financieras realizadas a los inmuebles propiedad del Fondo de Inversión Inmobiliario Multifondos II No Diversificado, administrado por Multifondos SFI S.A. desde el mes de mayo del año 2000.
openaire   +1 more source

Análisis del riesgo de mercado y estrategias de inversión en multifondos de AFP

, 2017
TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGISTER EN FINANZASEl objetivo de este trabajo de investigaci on es analizar dos enfoques en relaci on a los multifondos del sistema de AFP. El primero consiste en estudiar cu al es el nivel de riesgo al que se han expuesto
Parragué Arancibia, Gonzalo Ignacio
core  

Principal-Agent Problem with Minimum Performance Insurance [PDF]

A minimum performance insurance in the Principal-Agent problem is wealth reducing to the principal. This result points to further inefficiencies in mandatory individual Pension Funds' contracts, particularly the one established in the 1993's 100th Law in
Juan Manuel Julio
core