Error de cobertura en tiempo discreto para opciones financieras
, 2019 [en] The authors Fischer Black, Myron Scholes and Robert Merton, developed a theory for the evaluation of European options, which is currently known as the Black-Scholes-Merton model. It should be noted that in 1997 the importance of the model was recognized by receiving the Nobel Prize in Economics.
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Desarrollo e implementación de una aplicación de valoración de opciones financieras mediante algoritmos de optimización [PDF]
, 2013 En este proyecto veremos el proceso completo de desarrollo de una aplicación Web de valoración de opciones financieras. Desde la documentación sobre qué es un derivado financiero, en especial una opción, junto con sus métodos y parámetros de valoración ...
Cerpa Moreno, Andrea
core
Evaluación financiera de proyectos de innovación basada en opciones reales
, 2013 1 CD-ROM : il.
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, 2016 En el presente artículo, los autores explican el tipo de tratamiento que se debería dar a las opciones Call Spread. Sostienen que debería ser tratado como un derivado único y no como uno compuesto por dos elementos independientes. Asimismo, señalan a la prima como un elemento inherente a la determinación de las eventuales ganancias o pérdidas ...
Cores Ferradas, Roberto +1 more
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¿Pierde atractivo el Mercado Bursátil Nacional?
Tec Empresarial, 2013 El articulo pretende explicar la aparente pérdida de atractivo que ha sufrido el mercado bursátil costarricense como fuente de financiamiento entre el sector empresarial, reflejado en el hecho de que desde el año 2001, 24 empresas han optado por ...
Isabel Barrientos Blanco +2 more
doaj
[Influence of social gradient on the oral health of formally employed womenInfluencia do gradiente social na saúde bucal de mulheres trabalhadoras formáis]. [PDF]
Rev Cuid, 2022 Almario-Barrera AJ, Concha-Sánchez SC.
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[Position statement of the Latin American Dysphagia Society for the management of oropharyngeal and esophageal dysphagia during the COVID-19 pandemic]. [PDF]
Rev Gastroenterol Mex, 2022 Manzano-Aquiahuatl C +12 more
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EVALUACIÓN DEL MERCADO DE OPCIONES SOBRE TASAS DE CAMBIO: PERSPECTIVAS PARA UNA MEJOR UTILIZACIÓN
Revista EIA, 2007 Colombia debe contar con un mercado financiero acorde con las necesidades de la internacionaliza-ción de su economía. Para esto requiere desarrollar un mercado de derivados, y entre ellos el de opciones sobre la tasa de cambio peso/dólar, de modo que se ...
Iván Darío Ochoa, Cristina González
doaj
Estudio teórico-práctico de una combinación de opciones financieras: Short call condor
, 2019 [Resumen]: En el presente documento se abordará el estudio de la estrategia short call condor, desarrollada sobre acciones de Bankinter. Partiendo de una introdución teórica a los conceptos más relevantes, se pasará al estudio de un caso práctico con datos reales.
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Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 2019 El objetivo del presente artículo se centra en resumir en forma exhaustiva y concisa las diferentes metodologías de estimación de la volatilidad que se han propuesto para el enfoque de opciones reales (real options approach o ROA) y brindar, además, una ...
Pareja Vasseur, Julián. DBA +2 more
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