Results 31 to 40 of about 1,498 (196)
Eficiencia del uso de opciones financieras para control de la volatilidad cambiaría en Colombia [PDF]
, 2017 Resumen. La necesidad de las autoridades monetarias para intervenir activamente el mercado cambiario ha sido evidente, aún bajo variados esquemas de administración del tipo de cambio.
Peñaranda Lemus, Anny del Pilar
core
Valuación de opciones financieras considerando la incertidumbre [PDF]
, 2004 Fil: Mallo, Paulino E. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina.
Mallo, Paulino E. +5 more
openaire +1 more source
Revista Estudos Feministas, 2020 Este artículo analiza, desde una perspectiva de derechos humanos y de la economía feminista, las políticas financieras de emergencia desplegadas por las instituciones financieras internacionales (IFIs) -sobre todo el FMI y el Banco Mundial- para ayudar ...
Juan Pablo Bohoslavsky, Mariana Rulli
doaj +1 more source
Lecturas de Economía, 2004 El método Monte Carlo se aplica a varios casos de valoración de opciones financieras. El método genera una buena aproximación al comparar su precisión con la de otros métodos numéricos.
Cecilia Maya
doaj
Valor en riesgo para un portafolio con opciones financieras
Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2011 En este artículo se presentan y aplican diferentes formulaciones matemáticas, exactas y aproximadas, para el cálculo del valor en riesgo (VaR) de algunos portafolios con activos financieros, haciendo especial énfasis en aquellos que contienen opciones
Carlos Alexánder Grajales Correa +1 more
doaj
Fórmula de Paridad para Opciones Financieras Europeas [PDF]
, 2018 En este trabajo se establece una relación matemática, denominada Fórmula de Paridad, que relaciona las primas de una opción de compra u opción Call y de una opción de venta u opción Put de tipo europeo que han sido suscritas sobre un mismo activo ...
Jornet Sanz, Marc, Cortés, J.-C.
core
Simulación Financiera Aplicada a la Valoración de Opciones Reales
AD-minister, 2002 En esta ponencia se presenta el uso de la simulación financiera a un problema de opciones reales en el entorno colombiano.Se comienza revisando los conceptos básicos de opción financiera, incluyendo el modelo de Black- Scholes, haciendo especial énfasis en los supuestos que lo soportan.
Gabriel Ignacio Torres +1 more
openaire +2 more sources
Opciones financieras sobre bonos : Una aplicación para el mercado uruguayo.
, 2020 El objetivo de este trabajo es desarrollar una metodología para el mercado uruguayo, que permita valuar opciones financieras sobre bonos soberanos que sirvan como cobertura para las fluctuaciones del mercado uruguayo. Para lograr dicho cometido en primer lugar, se mostrará la relación entre la tasa instantánea y los precios de los Bonos.
openaire +2 more sources
Revista de Economía del Rosario, 2015 La presente investigación pretende calcular y comparar la prima de un reaseguro usando el modelo de opciones de Black-Scholes y el modelo clásico actuarial tradicional. El período de análisis va desde enero de 2011 hasta diciembre de 2012.
Luis Eduardo Giron, Ferney Herrera Cruz
doaj
Marco regulatorio bancario en Ecuador y su impacto en el financiamiento a pymes
RetosLa investigación, con enfoque epistemológico cuantitativo y el paradigma positivista, permitió determinar la relación entre el marco regulatorio del sector financiero ecuatoriano y las condiciones de financiamiento a las PYMES.
Armando José Urdaneta-Montiel +1 more
doaj +3 more sources