Evaluación de la aplicación de dos modelos de valoración de opciones a la administración de portafolios [PDF]
El artículo revisa la teoría de opciones y propone un método para la implementación del «Portfolio Insurance » basado en el modelo binomial, el cual es evaluado en oposición al modelo de Black-Scholes.
Julián Benavides Franco
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Decisiones de inversion y abandono de inversiones en contextos de agregación imperfecta de información [PDF]
, 2006 La tradicional regla marshalliana de inversión (o abandono) cuando un activo vale mas (menos) que una inversión alternativa es modificada en situaciones de incertidumbre e irreversibilidad, generando un componente de opción.
Dapena, Jose Pablo
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El arrendamiento financiero y valuación de opciones reales
Contaduría y Administración, 2016 ResumenEl trabajo estudia diferentes opciones reales simples y compuestas contenidas en los contratos de leasing, bajo una metodología que combina el método de préstamo equivalente (MPE) y opciones reales. Primero se presenta formalmente el MPE y el modelo binomial para valorar las opciones del contrato.
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Video Games and Television. Influences on audiovisual treatment of sports content [PDF]
, 2014 Muchos videojuegos tratan de emular de forma lúdica mundos reales mediante experiencias virtuales parecidas. En los de temática deportiva, es habitual que algunos de ellos reproduzcan narrativamente un modelo audiovisual como si se tratara de una ...
Marín Montín, Joaquín
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, 2003 Fil: González, Néstor Jorge. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
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Relación entre incertidumbre e inversión en México: Enfoque de opciones reales [PDF]
We evaluate the empirical significance of the effects of uncertainty on investment analizing panel data for public mexican companies from the 1997-2007 period, we found ambiguos effects: the impact on small and medium size companies investments is ...
Gándara Martínez, Eduardo Enrique +1 more
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Árboles binomiales implícitos, momentos estocásticos de orden superior y valuación de opciones
Revista de Economía Política de Buenos Aires, 2013 Los Árboles Binomiales Implícitos permiten inferir, empleando precios de mercado, las probabilidades asociadas a los valores nodales finales proyectados del subyacente.
GASTÓN MILANESI, FERNANDO TOHMÉ
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[GesEPOC 2021 and GOLD 2021. Perfect is the enemy of good]. [PDF]
Open Respir Arch, 2021 de Jorge Dominguez-Pazos S, Marcos PJ.
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Prácticas de presupuesto de capital: evaluación empírica en un grupo de empresas del sector de la construcción en Colombia [PDF]
, 2014 El análisis empírico de presupuesto de capital o valoración de inversiones ha sido un tema ampliamente estudiado principalmente en países desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá -- Sin embargo la evidencia en países emergentes es escasa --
Ochoa Yepes, Julián
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Modelo de opciones reales y aplicación al mercado petrolero
El Trimestre Económico, 2007 We build a Con di tio nal Real Options mo del VORC which allows for cash flows to be probabilistic and contingent on the average behavior of an external va ria ble; and we apply our mo del to the cru de oil mar ket whe re the in flows on an in vest ment ...
Adrián Hernández del Valle +1 more
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