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Matrices de transición en el análisis del riesgo crediticio como elemento fundamental en el cálculo de la pérdida esperada en una institución financiera colombiana

open access: yesRevista Ingenierías Universidad de Medellín, 2014
En este artículo se busca ampliar aún más el análisis referente al riesgo crediticio y cómo a través del esquema de matrices de transición se puede calcular la probabilidad de incumplimiento de un deudor frente a un acreedor para una institución ...
Armando Támara-Ayús   +2 more
doaj   +2 more sources

Procedimientos para calcular la pérdida esperada en entidades del sector de la economía solidaria bajo la nueva normativa de supervisión basada en riesgos

open access: yesNovum, 2018
La Superintendencia de Economía Solidaria está redireccionando su esquema de supervisión de cumplimiento a un sistema de supervisión de riesgos, por lo que se han realizado cambios con el objetivo de acercar las entidades a esta nueva forma de vigilancia.
Gustavo Adolfo Frasica Aristizábal   +2 more
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MATRICES DE TRANSICIÓN EN EL ANÁLISIS DEL RIESGO CREDITICIO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL EN EL CÁLCULO DE LA PÉRDIDA ESPERADA EN UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA COLOMBIANA TRANSITION MATRICES IN CREDIT RISK ANALYSIS AS A FUNDAMENTAL ELEMENT IN THE CALCULATION OF EXPECTED LOSS IN A COLOMBIAN FINANCIAL INSTITUTION

open access: yesRevista Ingenierías Universidad de Medellín, 2012
En este artículo se busca ampliar aún más el análisis referente al riesgo crediticio y cómo a través del esquema de matrices de transición se puede calcular la probabilidad de incumplimiento de un deudor frente a un acreedor para una institución ...
Armando Támara-Ayús   +2 more
doaj   +1 more source

Aplicación de la Cadena de Markov en el cálculo de la pérdida esperada de las cuentas por cobrar según la NIIF 9 Instrumentos Financieros en la empresa pesquera Maranatha Fish SAC [PDF]

open access: yes, 2022
El objetivo principal de esta investigación es determinar la relación que existe entre la Matriz de Transición o Cadena de Markov y el cálculo de la pérdida esperada de las cuentas por cobrar comerciales según la Norma Internacional de Información ...
Ccanto Mayhua, Christian Alejandro
core   +1 more source

Exposure at default: drivers for Canadian cooperative sector

open access: yesRevista de Estudios Cooperativos, 2021
Los impagos de particulares fueron una de las causas de la última crisis financiera dando lugar a una necesidad de comprender todo lo relacionado con el riesgo de crédito de los prestatarios personales.
Yenni Redjah   +2 more
doaj   +1 more source

Análisis de regresión logística aplicado al modelamiento espacial de las causas de deforestación en el departamento del Guaviare durante el periodo 2005-2020 y proyección de escenarios de deforestación a 2030

open access: yesCuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 2022
Si bien la identificación de causas y agentes de deforestación en la Amazonía colombiana ha sido abordada en diversos estudios bajo un enfoque histórico relacional, existen pocas investigaciones orientadas a modelar sus relaciones espaciales y la ...
John Fredy Camacho Peña
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Trainee performance in radical gastrectomy and its effect on outcomes

open access: yesBJS Open, Volume 4, Issue 1, Page 86-90, February 2020., 2020
This study of 272 D2 gastrectomies investigated whether trainee involvement was associated with adverse outcomes. No significant difference in morbidity, mortality, operating time, number of nodes resected, hospital stay or predicted 5‐year survival was noted, demonstrating that outcomes are not compromised by supervised trainee involvement.
M. Navidi   +6 more
wiley   +1 more source

Decision Theory for the Variance Ratio in One-Way ANOVA with Random Effects

open access: yesRevista Colombiana de Estadística, 2015
Estimating a variance component in the model of analysis of variance with random effects and testing the hypothesis that the variance vanishes are important issues in many applications. Such inferences are beyond the confines of the standard (asymptotic)
NICHOLAS T. LONGFORD, MERCEDES ANDRADE
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La medición del riesgo en eventos extremos. Una revisión metodológica en contexto

open access: yesLecturas de Economía, 2012
En este documento se exploran varias metodologías para el cálculo del Valor en Riesgo (VeR) utilizadas actualmente en la regulación internacional y la administración de portafolios.
Jorge Uribe, Inés Ulloa
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Determinantes macroeconómicos de la tasa de morosidad en préstamos hipotecarios en el Banco del Instituto de Seguridad Social, Periodo 2011-2021

open access: yesInnova Research Journal, 2022
En el desarrollo del estudio se analizó los determinantes macroeconómicos que afectaron en la evolución del índice de morosidad de los préstamos hipotecarios en el Banco Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) durante el periodo 2011-2021, para lo cual,
Cristina Margarita Luna-Viera   +2 more
doaj   +1 more source

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