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Pruebas de cointegración de paridad de poder de compra [PDF]

econoquantum, 2008
Se utilizan tres pruebas de una ecuacion de cointegracion, bien conocidas, para probar la paridad del poder de compra (PPC) en los datos actualizados de Taylor (2002). Los resultados son un poco diferentes en los tres metodos. El procedimiento de dos pasos de Engle y Granger muestra fuerte apoyo en favor de PPC, mientras la evidencia favorable es mas ...
Frederick H. Wallace, Rene Lozano Cortes, Luis Fernando Cabrera Castellanos   +2 more
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PARIDADE DE PODER DE COMPRA: UM TESTE DE CO-INTEGRAÇÃO PARA O CASO BRASILEIRO

Revista Econômica do Nordeste, 1999
Objetiva testar empiricamente a validade da hipótese da Paridade de Poder de Compra (PPC) para a economia brasileira. Examina a relação de longo prazo entre a taxa de câmbio nominal e o movimento relativo dos preços através da análise de co-integração, utilizando-se a metodologia de Engle e Granger.
Claudio Roberto Fóffano Vasconcelos, Silvinha Pinto Vasconcelos, Ricardo Chaves Lima   +2 more
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Determinação da taxa de câmbio pela paridade do poder de compra usando VAR

Revista Economia & Tecnologia, 2009
Usando a metodologia de Vetores Auto-Regressivos (VAR) a partir da abordagem monetária da Purchasing Power Parity (PPC), o artigo elabora a previsão out-of-sample da taxa de câmbio, real por dólar (R$/US$). Em especial, após testar 8 modelos VAR com e sem restrições nos coeficientes, com variáveis de índices de preços ao consumidor e câmbio em nível ...
Luciano Luiz Manarin D’Agostini, Armando Vaz Sampaio, Maurício Vaz Lobo Bittencourt   +2 more
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Paridade do Poder de Compra: O Modelo de Reversão Não Linear para o Brasil [PDF]

Economia, 2004
This article applies the smooth transition autoregressive nonlinear model (STAR) proposed by Granger e Terasvirta (1993) to the Brazilian real exchange rate (RER), aiming to test the validity of the purchasing power parity (PPP) to Brazil. Initially a review of Brazilian and international literature is presented, describing the evolution of the ...
Cristiano Silveira Freixo, Fernando de Holanda Barbosa   +1 more
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La paridad del poder de compra en el largo plazo: el caso de México [PDF]

Economia Mexicana NUEVA EPOCA, 1996
In this paper the absolute version of the purchasing power parity hypothesis is tested as a long-run equilibrium condition in the Mexican case, in particular the existence of convergence between the prices of Mexico and the prices of United States, valuated in the same currency is evaluated. The existence of unit roots in different measures of the real
Pablo Mejía Reyes, José Carlos González Núñez   +1 more
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Componente no Estacionario y la Paridad del Poder de Compra en 12 Países Latinoamericanos [PDF]

Cuadernos de Economía, 1992
This paper shows evidence with respect to the Purchasing Power of Parity (PPP) hypothesis in twelve Latin American countries. The variance ratio statistic is used to gauge the stationary component in the real exchange rate, as well as the real exchange ...
Javier León, Carlos Oliva
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Paridade de poder de compra no Brasil: uma análise econométrica com quebra estrutural

2010
O objetivo central deste artigo é testar a paridade de poder de compra em sua forma absoluta para o caso do Brasil, através de procedimentos econométricos que contempla a possibilidade de existência de quebras estruturais nas séries temporais estudadas.
Palaia, Daniel Rodolfo Antonelli, Brito, Márcio Holland de   +1 more
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Paridade do poder de compra

2021
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¿Cómo medir los cambios en la paridad de poder de compra a partir de los Índices de precios de consumo y los tipos de cambio?

2020
Tomando como punto de partida la Teoría de la Paridad de Poder de Compra, en este trabajo se revisa su formulación estadísticaeconométrica y se propone una medida que permita su análisis a corto y largo plazo para un conjunto de territorios que configuran un mercado global, tanto desde la perspectiva espacial como temporal.
González Correa, Carlos, Rodríguez Feijoó, Santiago, Rodríguez Caro, Alejandro   +2 more
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Las hipótesis de poder de paridad de compra y de paridad descubierta de tasas de interés en México: identificación de hipótesis estructurales [PDF]

Monetaria, 2011
Luis Miguel Galindo, Horacio Catalán
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