Results 41 to 50 of about 91 (56)
, 2007 Portföy performansının ölçülmesi yatırımın ve yatırım yöneticisinin analistin nekadar başarılı olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Performans tek değişkenliveya boyutlu bir olgu olmayıp, risk getiri düzleminde karşılaştırılan birdeğerlendirme ...
Arslan, Mehmet, Özdemir, Emre
core
PORTFÖY OPTİMİZASYONUNDA MAKİNE ÖĞRENMESİ UYGULAMALARI
This study examines the evaluation of S&P 500 trend movements and their impact on portfolio optimization methodologies. Through the meticulous construction of risk aversion-adjusted portfolios applicable to both single and multiple period analyses, the ...
Uykun, Firdevs Nur
core
An analysis of the performance of A type and B type mutual funds between 2000-2008 in Turkey
, 2010 Belirli bir riske karşılık maksimum getiri elde etmeyi amaçlayan yatırımcılar için portföy performansı yatırım kararlarında önemli bir yere sahiptir. Portföy performansının ölçülmesinde üç geleneksel yöntem kullanılmaktadır.
Omağ, Aclan
core
Hisse senedi ağırlıklı yatırım fonları performans ölçümünde Omega rasyosu [PDF]
Modern portföy teorisinin amacı getiriyi maksimize etmek veya riski minimize etmektir. Sistematik, sistematik olmayan ve artık riski değerlendirme yöntemleri Sharpe, Treynor ve Jensen tarafından geliştirilmiştir.
Akkaya, Murat, Aytekin, Hakan
core
The performance-flow relationship in mutual funds: an empirical analysis [PDF]
, 2019 Bu çalışmanın konusunu yatırım fonu performansıyla yatırım fonuna dönük giriş-çıkışlar arasındaki ilişkinin incelenmesi oluşturmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’deki 280 adet yatırım fonuna ilişkin 17.02.2014-15.02.2019 dönemindeki günlük pay fiyatı ...
Sağlık, Fatih
core
Kişisel Portfolyo Web Sitesi [PDF]
Bu bitirme projesi, geniş bir admin paneli ve kullanıcı dostu arayüze sahip bir kişisel portföy web sitesi oluşturmayı amaçlamaktadır. Projede Visual Studio 2022 ve MSSQL kullanılarak, NTier Architecture ve MVC mimarisi ile kod karmaşasını engellemeye ...
core
Portfolio selection with goal programming: An application on İstanbul Stock exchange
, 2015 Birden fazla ve birbiri ile çelişen amaçlara sahip karar problemlerinin çözümünde klasik tek amaçlı optimizasyon yöntemleri yetersiz kalmaktadır. Böyle bir durumda Çok Amaçlı Karar Verme tekniklerinin kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır.
Memiş, Nagihan
core
, 2011 An Application of the Black-Litterman Method in the Istanbul Stock Exchange Bozdemir, Mehmet Burak M.Sc, Department of Financial Mathematics Supervisor : Assist. Prof. Dr.
Bozdemir, Mehmet Burak
core
Temel verilerle oluşturulan endekslerin performansı: Borsa İstanbul uygulamas
, 2017 The market portfolio put forward by the Capital Assets Pricing Model gives more weight to higher priced stocks and lower weight to lower priced stocks due to the fact that they are capitalization weighted. Because of this feature of the market portfolio,
Küçükşahin, Habib
core
, 2010 Türkiye’de, Holding şirketlerin hisse senetleri, özellikle 1990’lardan itibaren önemli bir yatırım aracı haline gelmiştir. Holding firmaların en önemli avantajı, değişik sektördeki firmalara iştirak ederek çeşitlendirme yapmaları ve bu yolla riski ...
Kahyaoğlu, Mehmet Burak, Saraç, Mehmet
core