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Prueba de HEGY en R: Una guía. [PDF]
Este documento es una guÃa práctica cuyo fin es el de brindarle ayuda a la persona que trabaje con modelos de series de tiempo que necesite emplear la prueba de HEGY. Es común encontrar discusiones acerca de las implicaciones de la presencia de raÃces
Julio César Alonso, Paul Seeman
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Evidências de desindustrialização no Brasil: uma análise com dados em painel
Economia Aplicada, 2010 Esse trabalho objetiva analisar as evidências de um processo de desindustrialização na economia brasileira, utilizando dados em painel e, por se tratar de uma série longa, foram aplicados testes de raiz unitária.
Cláudia Maria Sonaglio +3 more
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Estructura a plazo, hipótesis de expectativas y paridad descubierta de intereses en Colombia [PDF]
El desarrollo del mercado financiero en Colombia, ha hecho que la integración con losmerados financieros internacionales sea cada vez más evidente. Es por esto que el estudiodel grado de relación de nuestras tasas de interés con las tasas de interés de ...
Juan Camilo Rojas
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Stationarity, structural breaks, and economic growth in Mexico: 1895-2008 [PDF]
This paper shows that the evolution of the level of Mexico real and real per capita output between 1895 and 2008 can be adequately described through a trendstationary model, affected by 4 structural breaks, which occurred at dates that seem to coincide ...
Antonio E. Noriega +1 more
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Sociedad y Economía, 2002 Aquí hay un análisis de los componentes estructurales del desempleo: tasa de entrada o frecuencia del desempleo y duración media del mismo. Luego se hace el análisis de la existencia de raíces unitarias en la serie tasa de desempleo.
Carlos E. Castellar, José Ignacio Uribe
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¿Se comportan igual las tasas de desempleo de las siete principales ciudades colombianas? [PDF]
Partiendo de las tasas de desempleo de las siete principales ciudades colombianas se calcula un índice de dispersión, además se utiliza la prueba de cointegración de Johansen para examinar las diferencias y relaciones de largo plazo de estas series.
José R. Gamarra V.
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¿CUÁL ES LA EVIDENCIA EMPÍRICA DEL EFECTO FISHER EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA,1980-2000?
Cuadernos de Economía, 2001 En este trabajo se hace un análisis sobre el Efecto Fisher para el caso colombiano durante el período 1980-2000 a partir de la información trimestral de la tasa de interés nominal y de la tasa de inflación.
Héctor Cárdenas +1 more
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Evolución de la NAIRU en la economía española: una estimación mediante el filtro de Kalman [PDF]
, 2015 La tasa de paro de inflación estable (NAIRU) describe aquella tasa de desempleo que se alcanza en el equilibrio entre las reivindicaciones salariales de los trabajadores y los objetivos de beneficio de las empresas.
Durán, Christian, Ramos Lobo, Raúl
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Shocks petroleros y demanda de dinero en Venezuela 1988-2017
Revista de Ciencias Sociales, 2018 Este artículo busca determinar el impacto de los ingresos petroleros en la demanda de dinero (M1 y M2) en Venezuela entre 1988 y 2017. La investigación fue descriptiva, correlacional y analítica.
Armando Urdaneta, Emmanuel Borgucci
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