El objetivo de esta investigación es determinar cómo la preocupación por el COVID-19, la información disponible sobre su evolución y las medidas para enfrentarlo afectaron el pronóstico del rendimiento y la volatilidad diaria del mercado de valores ...
Juan Carlos Rojas Flores +1 more
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Una prueba empírica del modelo de Newby en la economía mexicana [PDF]
, 2009 Las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, han florecido en aras del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bajo el cual México se ha convertido en el segundo mayor asociado comercial de los Estados Unidos, tras Canadá, ya que ...
Cossío Silva, Francisco José (Coordinador) +3 more
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Esta investigación determina la incidencia del precio de los principales commodities (petróleo, oro y cobre), los índices bursátiles (S&P 500 y VIX) y el índice de Incertidumbre de Política Económica de Estados Unidos (EPU) en la Bolsa de Valores de Lima
Lucero Isabel Barrera Zapata +1 more
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Análisis sectorial de la exposición al riesgo de interés de las empresas españolas [PDF]
, 2008 Este trabajo analiza la exposición al riesgo de interés de las empresas españolas a nivel sectorial durante el período 1993-2001 utilizando una técnica de regresión móvil que permite identificar posibles variaciones en el tiempo en la sensibilidad de ...
Ferrer Lapeña, Román +2 more
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Resultados de la aplicación del "Fundamental Index" en el mercado de capitales español, desde la perspectiva del inversor pasivo. [PDF]
, 2010 El empleo de índices que consideran como criterio de ponderación la capitalización bursátil, presenta el problema de que, al sobreponderar los valores sobrevalorados e infraponderar los valores infravalorados, perjudican la rentabilidad del índice.
Martínez, Guillermo +3 more
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Estructuración de ETF (Exchange Traded Fund) renta variable de Latinoamérica –LATAM (Brasil, Chile, Colombia, México Y Perú) [PDF]
, 2014 En el presente trabajo se evalúan las ventajas y desventajas del Exchange Traded Funds (ETF`s) considerando que tienen ciertas características que los diferencian de los títulos tradicionales, entre ellas la diversificación, siendo la más importante ...
González Quiroz, Deisy Janeth +1 more
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Calidad de mercado y reformas al sistema transaccional. El Caso de X-Stream en el Mercado accionario colombiano [PDF]
, 2013 Se estima el efecto de la implementación de la plataforma transaccional X-Stream en la calidad de mercado accionario colombiano en Febrero de 2009. En particular se estudia el efecto en medidas de liquidez, (margen oferta-demanda e impacto en el precio),
Agudelo, Diego A. +2 more
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Aplicación de la Descomposición Empírica en Modo a la Predicción del Mercado Bursátil con los Modelos de ARIMA-ARCH y Redes Neuronales Artificiales Evolutivas [PDF]
, 2017 Tesis de Maestría donde se propone un modelo de Ensembles de Redes Neuronales Artificiales para predecir series de tiempo financiaeras de MéxicoEl mercado bursátil es un sistema dinámico que se caracteriza por su complejidad, volatilidad, no ...
LEON ANAYA, LUIS MANUEL +1 more
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Modelos predictivos de lógica y lógica borrosa en índices bursátiles de América del Norte
El Trimestre Económico, 2006 Este artículo continúa con la línea de investigación relativa a modelos predictivos de índices bursátiles: algoritmos genéticos y redes neuronales. Los modelos anteriores, paramétricos o no paramétricos, lineales y no lineales, buscan reconocer pautas de
Antonino Parisi F., Franco Parisi F.
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Finanzas : Análisis de la emisión de bonos d ela empresa administradora de Aeropuertos al periodo finalizado 2009-2013 de la empresa EAAI [PDF]
, 2015 Este trabajo de seminario tiene como objetivo analizar la emisión de Bonos en Empresa EAAI para el periodo terminado 2009-2013. El contenido de este informe, inicia con una breve Introducción e historia del origende los bonos.
Amador Valle, Byron José +1 more
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