Revista UNEMAT de Contabilidade, 2020 Em mercado de ações de países em desenvolvimento, investidores, analistas e pesquisadores se deparam com um problema incomum em mercados consolidados: como tratar as negociações infrequentes. Tal problema é recorrente no mercado de ações brasileiro, onde
Kelmara Mendes Vieira +2 more
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A relação empírica entre dividendos, volatilidade de retornos e volume de negócios no mercado de ações brasileiro [PDF]
, 2008 O presente trabalho investiga a relação empírica entre retorno acionário, volatilidade dos retornos e volume de negócios no mercado de ações brasileiro (Bovespa).
Doornik, Bernardus Ferdinandus Nazar Van +1 more
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Uma análise da alocação de contratos futuros sobre commodities em portfólios diversificados [PDF]
, 2010 O trabalho analisou o impacto da introdução dos contratos futuros agropecuários (de café arábica, soja, milho, açúcar cristal, etanol e boi gordo), negociados na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBovespa, no risco e no retorno de uma carteira
BARROS, Geraldo Sant' +1 more
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OTIMIZAÇÃO DE PORTFÓLIOS: ANÁLISE DE EFICIÊNCIA [PDF]
, 2014 This article aims to analyze the behavior of a portfolio of assets selected by Data Envelopment Analysis (DEA), optimized by the Sharpe approach, and compare it to portfolios of assets obtained only by DEA or the Sharpe approach.
Abdelaziz F. bem +32 more
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A Fuzzy Behavioral Model for analyzing over-reaction and under-reaction in the Brazilian stock market [PDF]
, 2008 Neste artigo, são apresentados testes empíricos para a investigação de ocorrência de fenômenos de sobre-reação e sub-reação no mercado de ações brasileiro.
AGUIAR, Renato Aparecido +2 more
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Um estudo sobre causalidade entre EBITDA e retorno das ações de empresas brasileiras (2008 - 2014)
Enfoque, 2017 O objetivo geral da pesquisa foi identificar a relação entre EBITDA e o retorno das ações de empresas brasileiras listadas na BM&FBovespa,por meio da aplicação do Teste de Causalidade de Granger.
Cleyton de Oliveira Ritta +3 more
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Análise do efeito da incerteza sobre o nível de investimentos : uma abordagem sob a ótica da Teoria das Opções Reais [PDF]
, 2016 Dissertação (mestrado)—UnB/UFPB/UFRN, Programa Multi-institucional e Inter-regional de Pós-graduação em Ciências Contábeis, 2016.Esta dissertação teve por objetivo analisar o efeito da incerteza sobre o nível de investimento das empresas listadas na ...
Silva, Polyandra Zampiere Pessoa da
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Retorno de ações e fluxo de investimento estrangeiro no Brasil [PDF]
, 2007 Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico. Programa de Pós-Graduação em Economiadentificar estatisticamente uma relação clara entre retorno de ações brasileiras e investimento estrangeiro em ações constitui ...
Reis, Luciana dos Anjos
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Negociação com informação privilegiada e retorno das ações na BM&FBOVESPA [PDF]
RAE: Revista de Administração de Empresas, 2013 No Brasil, conforme a Lei nº 10.303/2001, o uso indevido de informação privilegiada no mercado acionário é crime. Contudo, na literatura, é possível encontrar estudos que apontam a existência de negociações com informação privilegiada nesse mercado (BOPP,
Orleans Silva Martins +2 more
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Os Efeitos Alavancagem e Feedback na Volatilidade do Mercado Acionário Brasileiro
Enfoque, 2017 O objetivo deste estudo foi realizar uma comparação das volatilidades entre o segmento tradicional e o Novo mercado da BOVESPA de janeiro de 2008 a dezembro de 2012.
Luciano Ferreira Carvalho +3 more
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