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Modelos para el análisis de las series de tiempo
RInCE: Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas, 2021 Fil: Abril, María de las Mercedes. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina.
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AN APPLICATION TO FORECAST VOLATILITY IN THE LIMA STOCK MARKET
Pesquimat, 2014 A method is proposed to analyze data generated by a family of stochastic processes called autoregressive conditional heteroscedastic processes (ARCH), which are widely used to predict volatility of financial time series.
Adolfo Elescano Rojas +1 more
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Modelos ARFIMA: UNA APLICACIÓN AL ESTUDIO DEL DESPACHO TOTAL MENSUAL DE CEMENTO EN EL PERÚ
Pesquimat, 2014 Se estudia una clase de modelos ARIMA Fraccionalmente Integrados denominados modelos ARFIMA;los cuales tienen capacidad para mostrar dependencias significativas entre periodos de tiempo distantes (procesos de memoria larga).
Rosario Melina Domínguez Caceres +1 more
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Visualización de series de tiempo en Python
Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI, 2018 Se muestra el uso del lenguaje de programación Python para obtenerrepresentaciones gráficas de series de tiempo. Además se usaPython para estudiar el concepto de la gráfica de visibilidad deuna serie de tiempo. Los ejemplos mostrados pueden ser útiles enotros contextos donde pueda aplicarse la programación en problemascientíficos.
Erika Elizabeth Rodríguez Torres +2 more
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Characterizing and attributing the warming trend in sea and land surface temperatures [PDF]
, 2017 Because of low-frequency internal variability, the observed and underlying warming trends in temperature series can be markedly different. Important differences in the observed nonlinear trends in hemispheric temperature series suggest that the northern ...
Estrada, Francisco +2 more
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Ciencia e Ingeniería Neogranadina, 2014 El objetivo de este trabajo es estimar el exponente o parámetro de Hurst y la dimensión fractal para el análisis de series de tiempo de espectrometría UV-Vis, utilizando el análisis de componentes principales PCA (Principal Component Analysis).
Leonardo Plazas Nossa +2 more
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Publicaciones e Investigación, 2019 El propósito de este trabajo es estudiar las periodicidades o ciclos detectables en las series de las importaciones y exportaciones cubanas, haciendo uso del análisis espectral. En las últimas dos décadas, la economía cubana ha experimentado cambios como
Orlando Ramírez Stout +1 more
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Ronda clínica y epidemiológica. Series de tiempo interrumpidas
IATREIA, 2017 In quasi-experimental research, it is commonly used the interrupted time series analysis, which measures the effect of an intervention from a specific time point. This technique integrates longitudinal data and allows to discover detailed trends before and after such intervention.
León Álvarez, Alba Luz +3 more
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Conditional variances in UK regional house prices [PDF]
, 2010 The returns of house price indices for the 13 UK regions are modelled using time series processes, including conditional variances. The first conclusion is that the UK follows the USA, with some regions displaying time-varying variances and others with ...
Cameron G. +3 more
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Estimación de modelos de volatilidad en series de rendimientos bursátiles: 2000-2014
Pensamiento Crítico, 2015 Las series temporales de alta frecuencia observadas en los mercados financieros y cambiarios se caracterizan por ser asimétricas, leptocúrticas, agrupamiento de la volatilidad, mostrar una elevada persistencia en volatilidad, correlaciones en los ...
Rafael Bustamante Romaní
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