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Avaliação de insurance linked bonds com taxas de juro estocásticas

, 2009
Com a presente dissertação pretende-se obter uma fórmula fechada para a avaliação de Insurance Linked Bonds. Esta avaliação foi efectuada primeiramente utilizando taxas de juro determinísticas, e seguidamente num ambiente onde imperam taxas de juro estocásticas, para as quais se aplicou o modelo de Vasicek. A abordagem utilizada consiste essencialmente
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Estrutura temporal de taxas de juro : estimação e conteúdo informativo

, 2015
A compreensão e previsão da estrutura temporal das taxas de juro tem-se revelado determinante para os agentes económicos e para o seu processo de tomada de decisão, pelo que têm sido desenvolvidos esforços para a criação de um modelo que, por um lado, permita estimar de forma precisa a estrutura temporal atual, e por outro lado, seja capaz de prever a ...
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Taxas de juro como instrumento de controle da inflação

Esta tese explora o papel das taxas de juro como instrumento de controlo da inflação. Analisa-se a teoria económica subjacente à utilização das taxas de juro pelas autoridades monetárias, com particular enfoque na função do banco central europeu. A pesquisa inclui uma revisão da literatura entre as taxas de juro e a inflação, e analisa estudos de caso ...
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Gestão do risco de taxa juro: os determinantes da taxa de juro dos depósitos bancários em ambiente de stress financeiro

, 2017
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Avaliação de opções financeiras sobre taxas de juro de longo prazo

, 1993
Mestrado em ...
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Modelos Matemáticos para Estruturas a Prazo de Taxas de Juro

, 2017
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Modelo de taxa de juros a termo com mudanças de regime [PDF]

, 2019
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Economia, 2013
Neste artigo, foi estimada a taxa natural de juros para a economia brasileira entre o final de 2001 e segundo trimestre de 2010 com base em dois modelos, sendo o primeiro deles o proposto por Laubach e Williams e o segundo proposto por Mesónnier e Renne, que trata de uma versão alterada do primeiro, que segundo os autores perimite uma estimação mais ...
Alessandra Ribeiro, Vladimir K. Teles
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Taxa de Juros e Concentração Bancária no Brasil [PDF]

, 2003
This paper analyses the price-concentration relationship for the Brazilian banking industry. Interest rate on loans proxies for price and the Herfindahl-Hirschman index proxies for concentration. A positive price-concentration relationship may be associated with anti-competitive behaviour while a negative one may reflect banks passing scale efficiency ...
Eduardo Kiyoshi Tonooka, Sérgio Mikio Koyama   +1 more
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A taxa natural de juros no Brasil

2011
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Teles, Vladimir Kühl, Ribeiro, Alessandra Cocarelli Alves   +1 more
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