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A Importância da TAEG no Contexto do Sobreendividamento das Famílias [PDF]

, 2008
Nos últimos anos temos assistido no nosso país a um aumento muito significativo da oferta e da procura do crédito ao consumo. Esta situação veio contribuir para um aumento brutal do endividamento das famílias, que poderá ser explicado não apenas pelo ...
Matias, Rogério, Silva, Ilídio
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A Probabilistic Approach for Assessing the Significance of Contextual Variables in Nonparametric Frontier Models: an Application for Brazilian Banks [PDF]

This article presents an empirical application illustrating the use of a nonparametric frontier model relying on a probabilistic definition of the production frontier.
Geraldo da Silva e Souza, Roberta Blass Staub   +1 more
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Corporate Finance Digital: o High Frequency Trading serve de amplificador do risco sistémico durante eventos catastróficos globais, tais como a pandemia de covid-19? (Digital Corporate Finance: Does High Frequency Trading Act as An Amplifier of Systemic Risk during Global Catastrophic Events Such as the COVID-19 Pandemic?)

, 2022
Coelho DP.
europepmc   +1 more source

Swaps de taxa de câmbio: precificação do coupon

RAE: Revista de Administração de Empresas, 1999
O objetivo deste artigo é demonstrar como se determina o coupon em operações de swaps de taxa de câmbio. A fim de atingir um público mais amplo e de traçar um pano de fundo para que melhor se compreendam essas operações em específico, será apresentada ...
Cristiane F. S. Pedote
doaj  

Evaluating Asset Pricing Models in a Fama-French Framework [PDF]

In this work we propose a methodology to compare different stochastic discount factor (SDF) proxies based on relevant market information. The starting point is the work of Fama and French, which evidenced that the asset returns of the U.S.
Carlos Enrique Carrasco Gutierrez, Wagner Piazza Gaglianone   +1 more
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Combining Hodrick-Prescott Filtering with a Production Function Approach to Estimate Output Gap [PDF]

Many models were used to identify the factors affecting the demand for overnight funds by commercial banks. Theses models overcome overdispersion problems caused by excess of zeros found in the dataset. Generalized Linear Latent and Mixed Models (GLLAMM)
Marta Areosa
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A estrutura a termo de taxas de juros no Brasil: modelos, estimação e testes

Economia Aplicada, 2012
Neste artigo, propomos uma metodologia para a construção da estrutura a termo da taxa de juros livre de risco no Brasil, usando o modelo de Svensson para interpolação e extrapolação das curvas de juros e algoritmos genéticos, em complemento aos ...
Sergio L. Franklin Jr., Thiago B. Duarte, César R. Neves, Eduardo F. L. Melo   +3 more
doaj  

Linking Financial and Macroeconomic Factors to Credit Risk Indicators of Brazilian Banks [PDF]

This study constructs a set of credit risk indicators for 39 Brazilian banks, using the Merton framework and balance sheet information on the banks’ total assets and liabilities.
Benjamin M. Tabak, Francisco Vazquez, Marcos Souto   +2 more
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Determinantes Macroeconômicos da Popularidade do Presidente da República: uma Análise sob a Ótica dos Ciclos Políticos Eleitorais (2003-2010)

Revista de Economia Mackenzie, 2011
Este trabalho busca analisar a relação entre a popularidade do presidente e algumas variáveis macroeconômicas, sob a óptica da teoria de ciclos políticos eleitorais.
Pedro Raffy Vartanian, Raphael Almeida Videira   +1 more
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Fluctuation Dynamics in US Interest Rates and the Role of Monetary Policy [PDF]

This paper presents empirical evidence suggesting that the degree of long-range dependence in interest rates depends on the conduct of monetary policy. We study the term structure of interest rates for the US and find evidence that global Hurst exponents
Benjamin M. Tabak, Daniel Oliveira Cajueiro   +1 more
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