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Evidências de desindustrialização no Brasil: uma análise com dados em painel
Economia Aplicada, 2010 Esse trabalho objetiva analisar as evidências de um processo de desindustrialização na economia brasileira, utilizando dados em painel e, por se tratar de uma série longa, foram aplicados testes de raiz unitária.
Cláudia Maria Sonaglio +3 more
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Análise da Taxa de Câmbio a Partir do Índice de Pressão Cambial: A Experiência Brasileira de 1994 a 1999 [PDF]
Este artigo analisa a evolução da taxa de câmbio brasileira a partir da adoção da âncora cambial no Plano Real. Para tanto, construiu-se um índice de pressão cambial com base na metodologia de Eichengreen et alii (1995, 1996) que detecta não só mudanças ...
Fernando Antˆonio Ribeiro Soares +2 more
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Forecasting Exchange Rate Density using Parametric Models: The Case of Brazil [PDF]
This paper employs a recently developed parametric technique to obtain density forecasts for the Brazilian exchange rate, using the exchange rate options market.
Benjamin M. Tabak +2 more
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Credit Risk Monte Carlos Simulation Using Simplified Creditmetrics' Model: the joint use of importance sampling and descriptive sampling [PDF]
Monte Carlo simulation is implemented in some of the main models for estimating portfolio credit risk, such as CreditMetrics, developed by Gupton, Finger and Bhatia (1997). As in any Monte Carlo application, credit risk simulation according to this model
Eduardo Saliby +1 more
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Os determinantes da inflação brasileira recente: estimações utilizando redes neurais
Nova Economia, 2014 O presente artigo busca avaliar os determinantes da inflação brasileira recente, mais especificamente a partir de 1999, quando é instituído o Sistema de Metas de Inflação (SMI).
Ricardo Summa, Leonardo Macrini
doaj
Characterizing the Brazilian Term Structure of Interest Rates [PDF]
This paper studies the Brazilian term structure of interest rates and characterizes how the term premia has changed over time. We employ a Kalman filter approach, which is extended to take into account regime switches and overlapping forecasts errors ...
Benjamin M. Tabak, Osmani T. Guillen
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Contratos de Futuros sobre Taxas de Juro
, 2012 The global changes in the economic conditions, caused by certain important events, increase the uncertainty related to the development of some variables in the market. These uncertainty situations promote the need to create tools to hedge risks that are exhibited in the economic development of their activities.
openaire +1 more source
Out-Of-The_Money Monte Carlo Simulation Option Pricing: the join use of Importance Sampling and Descriptive Sampling [PDF]
As in any Monte Carlo application, simulation option valuation produces imprecise estimates. In such an application, Descriptive Sampling (DS) has proven to be a powerful Variance Reduction Technique.
Eduardo Saliby +2 more
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