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Algumas Considerações Sobre o Mercado de Taxa de Juros Brasileiro

Revista de Economia Mackenzie, 2007
The existence and magnitude of risk premiums in the Brazilian term structure is not clear, particularly because it’s a market in the process of development. Some year ago the Brazilian Central Bank created a system to measure market expectations for economic indicators, including the interest rates, and then give inputs to the inflation target regime ...
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Pessimistic Foreign Investors and Turmoil in Emerging Markets: the case of Brazil in 2002 [PDF]

Using survey data, we document that foreign-owned institutions became more pessimistic than locally owned institutions about the strength of the Brazilian currency around the 2002 presidential elections.
Emanuel Kohlscheen, Sandro C. Andrade
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POLÍTICA MONETÁRIA E TAXA BÁSICA DE JUROS NO BRASIL: UMA ANÁLISE DO PAPEL DAS TAXAS DE JUROS EM UM REGIME DE METAS DE INFLAÇÃO

Revista de Estudos Sociais
O presente estudo teve como objetivo geral da pesquisa analisar o papel das taxas de juros na política monetária brasileira após a implantação do regime de metas de inflação. O ponto de partida usado foi a discussão teórica sobre a neutralidade da moeda e do Novo Consenso Macroeconômico.
Leandro, Djanira, Nunes de Souza, Jose Antonio, Da Silva Ferreira, Francisco Danilo, Vieira Fernandes, Vinícius Rodrigues   +3 more
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Myopic Loss Aversion and House-Money Effect Overseas: an experimental approach [PDF]

Recent literature has found two behavioral effects - house-money and myopic loss aversion (MLA) - in several experimental designs. We show that although we can find a house-money effect using survey methods this evidence disappears when we study ...
Benjamin M. Tabak, José L. B. Fernandes, Juan Ignacio Peña   +2 more
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Administrando risco de taxas de juros em instituições financeiras [PDF]

Caderno de Estudos, 1994
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Building Confidence Intervals with Block Bootstraps for the Variance Ratio Test of Predictability [PDF]

This paper compares different versions of the multiple variance ratio test based on bootstrap techniques for the construction of empirical distributions.
Benjamin Miranda Tabak, Eduardo José Araújo Lima   +1 more
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Modelação do risco de taxa de juro nas empresas seguradoras

, 2009
Mestrado em Ciências ...
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Inflação, taxa de juros e o fenômeno da ultrapassagem

, 1982
A visão monetarista do processo inflacionário afirma que, no longo prazo, para cada 1% de acréscimo na taxa de crescimento da oferta monetária a taxa de inflação aumenta também de 1%.
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Avaliação de insurance linked bonds com taxas de juro estocásticas

, 2009
Com a presente dissertação pretende-se obter uma fórmula fechada para a avaliação de Insurance Linked Bonds. Esta avaliação foi efectuada primeiramente utilizando taxas de juro determinísticas, e seguidamente num ambiente onde imperam taxas de juro estocásticas, para as quais se aplicou o modelo de Vasicek. A abordagem utilizada consiste essencialmente
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Estrutura temporal de taxas de juro : estimação e conteúdo informativo

, 2015
A compreensão e previsão da estrutura temporal das taxas de juro tem-se revelado determinante para os agentes económicos e para o seu processo de tomada de decisão, pelo que têm sido desenvolvidos esforços para a criação de um modelo que, por um lado, permita estimar de forma precisa a estrutura temporal atual, e por outro lado, seja capaz de prever a ...
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