Results 31 to 40 of about 2,848 (204)
Previsões macroeconômicas baseadas em modelos TVP-VAR: evidências para o Brasil
Revista Brasileira de Economia, 2015 Modelos baseados em vetores autoregressivos com parâmetros variantes no tempo e contendo efeitos heterocedasticos (TVP-VAR) propostos por Koop & Korobilis (2013) sao utilizados na previsao da inflacao (IPCA), da taxa de juros (SELIC) e do indicador mensal do PIB (IBC-Br) para diversos horizontes. Estrategias de previsao baseadas em selecao e combinacao
Caldeira, João F. +2 more
openaire +4 more sources
Asymmetric TVP-VAR Connectedness Approach: The Case of South Africa
, 2023 This chapter assesses connectedness of critical financial variables within the South African context. The key variables determining countries’ international financial risk levels are the prices of their main export goods in the international markets.
Lethiwe, Nzama, +2 more
openaire +2 more sources
Estimating TVP-VAR models with time invariant long-run multipliers
, 2020 The main goal of this paper is to develop a methodology for estimating time varying parameter vector auto-regression (TVP-VAR) models with a timeinvariant long-run relationship between endogenous variables and changes in exogenous variables. We propose a Gibbs sampling scheme for estimation of model parameters as well as time-invariant long-run ...
Belomestny, Denis +2 more
openaire +2 more sources
PETROL FİYAT ŞOKLARI VE FİNANSAL AKTİVİTE: TVP-VAR YAKLAŞIMI
Business & Management Studies: An International Journal, 2020 Bu çalışma Şubat 1990 ve Kasım 2019 döneminde petrol fiyat şoklarının küresel finansal aktiviteye olan zaman-değişimli etkilerini Zamana Göre Değişen Parametreli VAR (TVP-VAR) modeli uygulayarak incelemektedir. Bu bağlamda aylık spot WTI ham petrol fiyatları, dünya ham petrol üretimi ve Kansas Şehri Finansal Stres Endeksi (KCFSI) verileri ampirik ...
openaire +3 more sources
Baltık Kuru Yük Endeksi, Petrol, Altın, Dolar, MSCI Dünya Endeksi Arasındaki Volatilite Yayılımı
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 2022 Finansal piyasalarda oluşabilecek fiyat hareketlerinin yönü hakkında bilgi sahibi olmak yatırımcılar, portföy yöneticileri ve riskten korunmak isteyenler için oldukça önemlidir.
Kader Çınar +3 more
doaj +1 more source
A new index of financial conditions [PDF]
, 2013 We use factor augmented vector autoregressive models with time-varying coefficients and stochastic volatility to construct a financial conditions index that can accurately track expectations about growth in key US macroeconomic variables.
Koop, Gary, Korobilis, Dimitris
core +5 more sources
Bayesian inference in the time varying cointegration model [PDF]
, 2008 There are both theoretical and empirical reasons for believing that the parameters of macroeconomic models may vary over time. However, work with time-varying parameter models has largely involved Vector autoregressions (VARs), ignoring cointegration ...
Koop, G.M. +2 more
core +3 more sources
Enerji Korkusunun Temiz Enerji ETF Volatilitesi Üzerine Etkisi: TVP-VAR Uygulaması
Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 2023 Son dönemlerde hem küresel ısınmadan kaynaklı iklim değişikliğiyle mücadele eylem planları kapsamında hem de ekonomilerine katkıda bulunmak amacıyla tüm dünyada temiz enerjiye olan ilgi artmıştır. Temiz enerji sektöründe yer alan yatırımcılara yol gösterici olması açısından bu çalışmada enerji korkusunun temiz enerji yatırım fonları (ETF ...
Arife ÖZDEMİR HÖL +2 more
openaire +2 more sources
Risks, 2022 This study investigates the co-movements between the Solactive Electric Vehicle and Future Mobility Index (EVFMI) and multiple rare earth elements (REEs). We applied a TVP-VAR model and bivariate wavelet coherence approach to capture co-movements both in
Inzamam Ul Haq +3 more
doaj +1 more source
Coin Specific Sentiments Matter For The Non-Fungible Tokens Spillovers: How And When?
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2023 This paper explores the impact of sentiment on return spillovers among seven major Non-Fungible Tokens (NFTs). Using daily sentiment data from Thomson Reuters MarketPysch Indices and controlling for uncertainty factors and NFT sales, we examine the ...
Oguzhan Cepni, Ahmet Faruk Aysan
doaj +1 more source