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Decisiones de inversión a través de opciones reales
Estudios Gerenciales, 2009 Dadas las limitaciones que presentan los métodos tradicionales de valoración de inversiones, y su dificultad para adaptarse a entornos cambiantes, se explora el método de opciones reales, el cual considera los intangibles y la flexibilidad operativa como
Ana María Calle Fernández
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Lecturas de Economía, 2021 El artículo desarrolla un análisis conceptual de la literatura sobre opciones exóticas a partir de dos objetivos específicos: primero, describir los principales conceptos, características y tipos de opciones exóticas; segundo, analizar la evolución de ...
Gabriela Pesce +4 more
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Fuentes de incertidumbre, probabilidades condicionales y la opción de abandono en activos reales
Escritos Contables y de Administración, 2015 Las opciones reales cuantifican el valor de la flexibilidad estratégica de una inversión, siendo el modelo binomial la herramienta para su valoración. Con varias fuentes de incertidumbre sobre el valor del activo real el modelo es polinomial.
Gastón Silverio Milanesi
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Un modelo de valoración de bonos con rescate anticipado
Estudios de Administración, 2005 Aquí se describen distintos tipos de opciones de rescate anticipado que incluyen bonos de empresas. También se presenta un modelo de valoración de bonos con rescate anticipado cuando las tasas de interés siguen un proceso estocástico, inspirado en el ...
Augusto Castillo R. +1 more
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Estudios Gerenciales, 2015 El objetivo de este artículo es evaluar la posibilidad de expansión de una red integrada de servicios de salud mediante el uso de valoración por opciones reales.
Germán González-Echeverri +2 more
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Cuadernos de Turismo, 2018 El objetivo de este artículo es estudiar la conveniencia de la metodología de opciones reales para valorar proyectos de inversión en el sector del turismo deportivo, utilizando el caso de la construcción de un campo de golf como ejemplo para ilustrar la
Marcos Vizcaíno-González +1 more
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Estudios Gerenciales, 2014 El trabajo tiene por objeto exponer la metodología, las ventajas y las debilidades del modelo binomial borroso de valoración de opciones reales como complemento del modelo binomial probabilístico.
Gastón Silverio Milanesi
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Valoración de derivados europeos con mixtura de distribuciones Weibull
Cuadernos de Economía, 2015 El modelo Black-Scholes para valoración de opciones europeas se usa bastante en el mercado por su fácil ejecución. Sin embargo, empieza a ser poco preciso en diferentes activos cuya dinámica no es de una distribución lognormal, por lo que se necesita ...
Andrés Mauricio Molina +1 more
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Análisis de la valoración de la sostenibilidad de los materiales de construcción [PDF]
, 2009 Es objetivo de esta comunicación ofrecer algunas consideraciones en relación con la evaluación de la sostenibilidad de los materiales de construcción.
Ferrer Gracia, Ma Jesús +1 more
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La valoración de activos mediante opciones de intercambio: aplicación a las finanzas empresariales [PDF]
, 1998 Este trabajo tiene por objeto analizar la ecuación diferencial de Black and Scholes y evaluar su aplicación en la valoración de opciones de intercambio de activos reales.
Camino Blasco, David +1 more
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