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Estimación de los parámetros del modelo de Heston. Una aplicación al índice IBEX 35
Rect@, 2010 En este artículo se aborda la calibración de los parámetros del modelo de Heston, utilizando datos correspondientes al índice IBEX 35. Uno de los parámetros más importantes del modelo, es el relativo a la volatilidad de la varianza instantánea.
Marabel Romo, Jacinto +1 more
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Dispositivos tecnológicos para el estudiantado de la UNED [PDF]
, 2017 Esta ponencia muestra el trabajo realizado en el proyecto de investigación-acción Proyecto piloto de uso de dispositivos tecnológicos por parte de estudiantes de la UNED. Este proyecto estuvo a cargo del Laboratorio de fabricación, Kä Träre, y la Oficina
Barrenechea Azofeifa, Silvia +1 more
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Valoración analítica de opciones asiáticas aritméticas continuas mediante transformadas de Fourier
, 2020 Diana L. Guavita F, John F. Moreno T.
openalex +2 more sources
Indicadores lingüísticos para un discurso igualitario [PDF]
, 2015 Han pasado ya varios años desde la aprobación de leyes orgánicas, reales decretos, etc. sobre igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito académico universitario.
Provencio Garrigós, Herminia
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Opciones reales en la gerencia de proyectos [PDF]
, 2016 Teniendo en cuenta el escaso conocimiento y utilización de las opciones reales a la hora de realizar la evaluación financiera de un proyecto, se evidencia una oportunidad de elaborar un estado del arte de esta metodología con el fin de comparar las ...
Arango Márquez, Daniel
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Opciones reales y su aplicación en la valoración de proyectos TI
Ingeniare: Revista Chilena de IngenieríaLos entornos en los que se desarrollan los proyectos de inversión TI son bastantes inciertos debido a que durante el período en el que se lleva a cabo la inversión se presentan modificaciones tanto de las variables microeconómicas como de las ...
Nahur M. Meléndez Araya +1 more
doaj +1 more source
Opción de responsabilidad limitada y opción de abandonar : una integración para el análisis del coste de capital [PDF]
, 2001 El objetivo de este documento es formalizar el valor de las acciones de una empresa endeudada, la responsabilidad limitada de los accionistas de una sociedad anónima y la rentabilidad exigida en un horizonte perpetuo, aplicando la teoría de opciones.
Orgaz Guerrero, Neus +1 more
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Evaluación de la aplicación de dos modelos de valoración de opciones a la administración de portafolios [PDF]
El artículo revisa la teoría de opciones y propone un método para la implementación del «Portfolio Insurance » basado en el modelo binomial, el cual es evaluado en oposición al modelo de Black-Scholes.
Julián Benavides Franco
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Utilidad de las opciones reales en la valoración de proyectos de inversión
Revista Visión Gerencial, 2014 En este trabajo se realiza una revisión de la literatura sobre la teoría de opciones reales de fuentes secundarias para comparar la eficacia de este método, con el objeto de determinar el valor de los proyectos de inversión con la eficacia de los métodos
Alibeth Abreu Zambrano, Dorys Paredes
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