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Il Value at Risk (VaR): Definizione, Applicazioni e Limiti

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Questa tesi di propone di esaminare l'origine e l'utilizzo del Value at Risk nella gestione del rischio finanziario, analizzando i punti di forza e debolezza. Il Var è nato per fornire una misurazione quantitativa tramite un unico indicatore del rischio finanziario, consentendo agli istituti creditizi, e non solo, di stimare le potenziali perdite ...
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