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Una revisión introductoria de la estimación y aplicaciones de un var-x estructural
, 2012 Este documento cubre la estimación e implementación del modelo VAR-X estructural bajo restricciones de identificación de corto y largo plazo. Se presenta la estimación tanto por métodos clásicos como Bayesianos. También se describen aplicaciones del modelo como impulsos respuesta ante choques estructurales, análisis de multiplicadores de las variables ...
Ocampo, Sergio, Rodríguez, Norberto
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¿Qué explica las fluctuaciones de la inflación en el Perú en el periodo 2002-2008? Evidencia de un análisis VAR estructural [PDF]
Revista Estudios Económicos, 2009 En este trabajo se realiza un ejercicio de descomposición histórica de la inflación peruana a partir de un modelo VAR estructural identificado con restricciones de largo plazo. Mediante este ejercicio se estima la contribución de distintas fuentes de choques de origen doméstico y externo a la evolución observada de la inflación desde la adopción del ...
Salas, Jorge
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Intervenciones cambiarias y política monetaria en Colombia: un análisis de VAR estructural [PDF]
Se utiliza la metodología VAR estructural para evaluar el impacto conjunto de las intervenciones cambiarias y de la política monetaria convencional sobre la tasa de cambio, la tasa de interés y las demás variables del sistema.
Juan José Echavarría S +2 more
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El Producto potencial en Colombia: una estimación bajo VAR estructural [PDF]
Hoy en dia es corriente la utilización de estimativos del producto potencial en modelos macroeconómicos construidos con fines predictivos. En estos modelos la brecha entre el producto efectivo y el potencial es una variable esencial que determina la ...
Martha Misas, Enrique López
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