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Relación del El Tipo de Cambio Real y las Exportaciones en Nicaragua: una Aplicación de Vectores Autorregresivos (VAR) [PDF]

REICE: Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas, 2017
El presente estudio tiene como objetivo evaluar la relación entre las exportaciones nicaragüense y la evolución del Tipo de Cambio Real (TCR), se aplicó técnicas cuantitativas y de series de tiempo mensual, para el periodo 2006-2016.    Los resultados indican  que mediante el modelo VAR, se logra comprobar que  la variable tipo de cambio real impacta ...
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Sobre los vectores de residuos de una clase racional de funciones complejas. Aplicación a los procesos autorregresivos: ejemplos en series econométricas y en medidas de generación eléctrica

RInCE: Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas, 2019
Se presenta aquí un trabajo donde se estudia los residuos de la función compleja que se define como operador complejo de un proceso autorregresivo de orden con polinomio autorregresivo en variable compleja. Se encontró que los residuos tienen módulo mayor que cuando el proceso cumple ciertas condiciones de estacionariedad. Además, se define la variable
Guillermo Daniel Scheidereiter, Omar Roberto Faure   +1 more
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Flujo de capitales y crecimiento económico en el Perú: 1950 – 2014 (Uso de vectores autorregresivos y la cointegración)

APORTE SANTIAGUINO, 2017
<p>Los flujos de capitales (de corto y largo plazo) han tenido significativa relación con el crecimiento económico en el Perú, a lo largo de un período de 64 años, divididos en períodos bastante diferenciados. La división del período de estudio ha respondido a los diferentes modelos económicos implantados en su momento.</p><p>Un ...
Manrique Cáceres, Jorge, Norabuena Trejo, Pierina   +1 more
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Morosidad bancaria de Ecuador medido a través del crecimiento económico con modelo de vector autorregresivo

REVISTA ERUDITUS
La morosidad es el riesgo de crédito al que los gerentes de las instituciones financieras buscan evitar. La repercusión no solo se siente en la liquidez o calidad de la cartera, sino también en la rentabilidad, dado que reduce los rendimientos generados.
Jhonatan Guillermo Unuzungo Villa, Luis Miguel Álvarez Paccha, Marcela Ivanoba Salgado Suquilanda   +2 more
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Relación de la banca privada ecuatoriana en la comercialización y exportación del camarón periodo 2005-2016, aplicación de un modelo de vectores autorregresivos

REVISTA CIENTÍFICA ECOCIENCIA, 2018
La presente investigación determina si el crédito otorgado por los Bancos Privados del Ecuador influyó de alguna forma sobre el sector de comercialización y exportación de camarón en el Ecuador para el periodo 2005-2016. Para comprobar dicha relación se realizó una recolección de datos en páginas oficiales como la Súper Intendencia de Bancos, Trade Map
Francisco Antonio Quinde Rosales, Víctor Xavier Quinde Rosales, Gladys Lissette Riquero Malta   +2 more
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El tratamiento de la volatilidad en series de tiempo financieras [PDF]

, 2014
El objetivo primordial de esta investigación es el de examinar los métodos para tratar una gran variedad de datos con irregularidades que suceden en series de tiempo y en especial en aquellas referidas a la actividad financiera.
Abril, María de Las Mercedes
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Aplicación de la Descomposición Empírica en Modo a la Predicción del Mercado Bursátil con los Modelos de ARIMA-ARCH y Redes Neuronales Artificiales Evolutivas [PDF]

, 2017
Tesis de Maestría donde se propone un modelo de Ensembles de Redes Neuronales Artificiales para predecir series de tiempo financiaeras de MéxicoEl mercado bursátil es un sistema dinámico que se caracteriza por su complejidad, volatilidad, no ...
LEON ANAYA, LUIS MANUEL, LEON ANAYA, LUIS MANUEL   +1 more
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Evaluación del cambio estructural en los indicadores cíclicos [PDF]

, 2014
En este trabajo se propone un procedimiento para la evaluación estructural de los índices sintéticos de actividad obtenidos a partir de modelos de factores comunes dinámicos. Mediante la adaptación del contraste de Andrews (1993) a modelos factoriales,
Lucas Santos, Sonia de
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Los vectores autorregresivos como herramienta de análisis econométrico

, 1987
En los modelos econométricos estructurales (tradicionales), que hacen uso de información en forma de series de tiempo, comúnmente se requiere imponer restricciones a los parámetros involucrados para obtener formas reducidas que puedan ser estimadas con las técnicas estadísticas conocidas; también resulta necesario hacer supuestos acerca de la dinámica ...
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Modelos de regresión espacio temporales en la estimación municipal de la renta. Estimación de la RFDPC municipal en la región de Murcia [PDF]

, 2003
Muy recientemente han aparecido estudios en los que haciendo uso de técnicas de econometría espacial, se han realizado nuevas estimaciones de la renta municipal eliminando los problemas de autocorrelación espacial que presentaban los modelos anteriores.
García Córdoba, José Antonio, López Hernández, Fernando Antonio, Ruiz Marín, Manuel   +2 more
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