, 2018 45 p. Recurso Electr?nicoEn este trabajo de grado se presenta un ajuste al modelo de series de tiempo DTGARCH con ruido blanco t-Student usando los retornos diarios del ln del ?ndice BOVESPA y del ?ndice Dow-Jones desde el 12 de diciembre de 2000 ...
Gait?n Veloza, Luz Adriana +1 more
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Selección de la ventana en suavización tipo núcleo de la parte no parametríca de un modelo parcialmente lineal con errores autorregresivos [PDF]
, 2000 Supongamos que yi = ζiT β + m(ti) + εi, i = 1, ..., n, donde el vector (p x 1) β y la función m(·) son desconocidos, y los errores εi provienen de un proceso autorregresivo de orden uno (AR(1)) estacionario.
Aneiros, G.
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Use of Dynamic Factor Analysis in Macroeconomic Forecasts [PDF]
This paper uses the dynamic factor analysis methodology developed by Stock and Watson (1998) in order to forecast inflation and the Imacec, an index of economic activity of common use for the Chilean economy.
Luis Felipe Céspedes C. +1 more
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Ciclo económico y efecto inflacionario de la depreciación de la moneda [PDF]
Este documento evalúa el grado de transmisión de corto y largo plazo sobre la inflación de los bienes importados de un choque a la depreciación del peso colombiano cuando se controla por el ciclo económico.
Andrés González +3 more
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Imperfecta movilidad del capital y variabilidad de la producción en la determinación del tipo de cambio. Una aplicación empírica para España [PDF]
, 1996 En este trabajo se ha planteado y estimado un modelo de determinación del tipo de cambio al estilo de Dornbusch, en la versión de Papell aplicada al caso de un país pequeño.
Herrera Revuelta, Julio
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Modelos de regresión espacio temporales en la estimación de la renta municipal. Estimación de la renta en los municipios de la Región de Murcia. [PDF]
Recently municipal household income has been estimated with spatial econometrics techniques explicitly including spatial autocorrelation in the econometric models.
Coro Chasco-Yrigoyen +1 more
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¿Qué Consecuencias tiene la Depreciación del Euro para la Economía Española? [PDF]
, 2015 El objetivo de este trabajo es estudiar qué ocurrirá con algunas variables macroeconómicas españolas como consecuencia de la fuerte depreciación del euro observada durante los últimos meses. Para ello se utiliza un modelo de vectores autorregresivos para
Hamú López, Vanesa
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Estimating the NAIRU for Chile [PDF]
The purpose of this paper is to obtain a set of estimates of the non-accelerating-inflation rate of unemployment (NAIRU) for Chile. Measuring the NAIRU permits building the unemployment gap, which is a complementary measure of activity and output gap ...
Jorge E. Restrepo L.
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Modelamiento y pron?sticos usando modelos TAR en algunas series de tiempo hidrol?gicas y meteorol?gicas del Tolima [PDF]
, 2018 44 p. Recurso Electr?nicoEn este trabajo de grado se presenta el modelamiento y pron?sticos de una serie de tiempo hidrol?gica y meteorol?gica a trav?s de un modelo TAR con dos reg?menes, en donde tenemos en cuenta ?pocas de mucha lluvia y ?pocas de ...
G?mez Ceballos, Juan Camilo
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Modelos macroeconométricos: Simultaneidad y recursividad, estimación y observaciones escasas [PDF]
, 1973 Publicad
Espasa, A.
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