Evidencia del sindrome holandes en el Perú: una aproximación de vectores autorregresivos, 1993-2019 [PDF]
, 2023 En la presente investigación se estudia la posible evidencia del síndrome holandés en la economía peruana, como consecuencia del vertiginoso incremento en los precios de los metales y desarrollo del sector minero, durante el periodo 1993 al 2019. En este
Chacon Phocco, Milagros
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Efectos de la Política Monetaria en la Macroeconomía Peruana: Un análisis de Vectores Autorregresivos (VAR) [PDF]
Esta investigación examina como las herramientas de política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) impactan en variables macroeconómicas clave, como el Producto Bruto Interno (PBI), la inflación y la balanza de pagos.
Torres Ccallo, Rodolfo Rasmhir +1 more
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Pronóstico de la inflación ecuatoriana mediante Vectores Autorregresivos Estructurales [PDF]
, 2012 Este estudio presenta una nueva medida de inflación subyacente para el Ecuador, la misma que es componente de la inflación tradicional que no impacta la producción real en el largo plazo, siendo congruente con el planteamiento de la curva de Phillips ...
Pastaza Gutiérrez, Alexandra Rocío
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Mecanismos de transmisión de la política monetaria: un estudio empírico para México con vectores autorregresivos estructurales, 1997-2007 [PDF]
, 2008 El propósito de esta tesina está encaminado a mejorar el entendimiento de cómo funcionan actualmente los mecanismos de transmisión de la política monetaria en México mediante el uso de de Vectores Autorregresivos Estructurales (SVAR).
Vargas Téllez, Sergio Fernando
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Análisis de la vulnerabilidad de la banca privada ecuatoriana mediante pruebas de estrés macrofinancieras empleando un modelo de vectores autorregresivos con la cartera vencida como indicador de estabilidad durante el periodo 2003-2011 [PDF]
, 2013 En el presente estudio se analizan en distintas variables macroeconómicas y financieras como: la cartera vencida, la balanza comercial, la cartera de créditos neta, la tasa activa nominal referencial, mediante la aplicación de técnicas de series ...
Freire Sosa, Milton Eduardo +1 more
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Comparación de un modelo dinámico de equilibrio general estocástico (BVAR-DSGE) y modelos de series de tiempo estándar de vectores autorregresivos (VAR frecuentista y VAR bayesianano), aplicados para el pronóstico de variables económicas [PDF]
, 2020 Analizar y comprender el movimiento de las variables macroeconómicas es de gran relevancia para la toma de decisiones de los agentes económicos (individuos, empresas, instituciones, gobierno, entre otros); con este propósito se han desarrollado una serie
Cordero Díaz, Melissa
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Análisis de la economía de Puerto Rico con un modelo de vectores autorregresivos y cointegración. [PDF]
, 2002 This paper analyses the behaviour of the economy of Puerto Rico through a vector autorregresive and cointegration model. The obtained results point out that the economy of Puerto Rico has the general behaviour of an IS-LM model with market imperfections,
Rodríguez Ramos, Carlos A.
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Estimación de la demanda mensual del gas licuado de petróleo para el sector residencial de Uruguay mediante modelos de vectores autorregresivos cointegrados. [PDF]
, 2015 En este trabajo se aborda el problema de la estimación de las elasticidades precio e ingresos de largo plazo para la demanda mensual de supergas y de energía eléctrica del sector residencial de Uruguay, en el período 2000 a 2012.
Gesto Giannattasio, Nora
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Política monetaria, crecimiento económico e inflación: Los resultados de un modelo de vectores autorregresivos [PDF]
, 2004 El presente análisis, describe el diseño y presenta la estimación y los principales resultados de un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) irrestricto de 4 variables: producto real, oferta monetaria, tasa de inflación y tasa de interés real activa.
Rico Delgado, Charles Angelo
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La Curva de Beveridge en Colombia (1976-2014) : cambios cíclicos y estructurales [PDF]
, 2016 En este trabajo se analiza la evolución de la Curva de Beveridge (CB) para Colombia entre 1976 y 2014. Aprovechando la disponibilidad reciente de datos trimestrales de tasas de vacantes nacionales recolectados por el Banco de la República se propone una ...
Álvarez, Andrés
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