Results 101 to 110 of about 8,735 (115)

S&P Yeşil Tahvil Endeksi ve VIX Endeksi İle BİST Sürdürülebilirlik Endeksi Arasında Bir İlişki Var mı? Dalgacık Uyum Analizi İle Bir İnceleme

Çalışmanın amacı, Borsa İstanbul pay piyasası endekslerinden olan Sürdürülebilirlik Endeksi’nin yeşil tahvil piyasasından ve küresel risklerden nasıl etkilendiğini ortaya koymaktır. Yeşil tahvil piyasası göstergelerinden S&P Yeşil Tahvil Endeksi ve küresel risk göstergelerinden VIX Endeksi kullanılmıştır.
Gönül Çifçi, Şükriye Gül Reis, Fulya Çelikhan, Tuğçe Gürsel   +3 more
openaire   +1 more source

Do VIX futures contribute to the valuation of VIX options?

Journal of Futures Markets, 2022
Chen Tong, Zhuo Huang, Tianyi Wang
exaly  

Directly pricing VIX futures with observable dynamic jumps based on high‐frequency VIX

Journal of Futures Markets, 2022
Gaoxiu Qiao, Feng Ma, Lu Wang
exaly  

Cryptocurrency Momentum and VIX premium

Finance Research Letters, 2023
Li-Han Chang, Hung-Wen Cheng, Kuang-Chieh Yen   +2 more
exaly  

VIX option‐implied volatility slope and VIX futures returns

Journal of Futures Markets, 2022
Jungah Yoon, Xinfeng Ruan, Jin E Zhang
exaly  

VIX ENDEKSİ VE BORSA ETKİLEŞİMİ: BIST 100’DE BİR UYGULAMA

2019
Şit, Ahmet, Hacıevliyagil, Nuri, Büyükoğlu, Burak   +2 more
openaire   +1 more source

Time-dependent lead-lag relationships between the VIX and VIX futures markets

North American Journal of Economics and Finance, 2020
Yan-Hong Yang, Ying-Hui Shao
exaly  

Time-Varying Skew in VIX Derivatives Pricing

Management Science, 2022
Peixuan Yuan
exaly  

Which popular predictor is more useful to forecast international stock markets during the coronavirus pandemic: VIX vs EPU?

International Review of Financial Analysis, 2020
Jiqian Wang, Feng Ma
exaly  

VIX and stock market volatility predictability: A new approach

Finance Research Letters, 2022
exaly