Results 41 to 50 of about 12,991 (73)
, 2020 Yatırımcılar, doğru yatırım kararı alabilmek için finansal piyasaların gelecekteki hareketlerini ve volatilitelerini takip etmeye özen göstermektedirler. Uluslararası finansal piyasalar küreselleşme ile birlikte etkileşim içerisine girmişlerdir.
Özdemir, Letife
core +1 more source
Empirical Performance of Component GARCH Models in Pricing VIX Term Structure and VIX Futures
Under the component GARCH model of Christoffersen et al. (2008), this research provides the analytical pricing formulae of the VIX term structure and VIX futures, points out the zero-risk premium feature in the fully persistent model of Christoffersen et
Hung-Wen Cheng ;Li-Han Chang ;Chien-Ling Lo;Jeffrey Tzuhao Tsai
core +1 more source
Risk Management of Risk under the Basel Accord: Forecasting Value-at-Risk of VIX Futures [PDF]
The Basel II Accord requires that banks and other Authorized Deposit-taking Institutions (ADIs) communicate their daily risk forecasts to the appropriate monetary authorities at the beginning of each trading day, using one or more risk models to measure ...
Michael McAleer +3 more
core +2 more sources
An Empirical Study on Price Discovery between VIX Futures and VIX Exchange Trading Products
This study uses the modified information share (MIS) approach of Lien and Shrestha (2009) to measure relative price discovery ability between VIX futures and VIX ETPs (VXX and VIXY) during 2012 to 2016.
洪瑞成;邱建良;葉宗翰
core +1 more source
, 2014 This study integrates CBOE VIX Term Structure and VIX futures to simplify VIX option pricing in multifactormodels. Exponential and hump volatility functions with one- to three-factor models of the VIX evolutionare used to examine their pricing for VIX ...
Yueh-Neng Lin
core
, 2023 Volatilite yani oynaklık piyasalarda yaşanan ani değişimlerin bir göstergesidir. Artan oynaklık durumda piyasaları öngörebilmesi zorlaşır ve piyasalar gittikçe belirsizleşmeye başlar.Piyasalardaki bu dalgalanmaların şiddetini ölçüp ona göre pozisyon alma
Şen, Burak
core
The Effect of the VIX Volatility (Fear) Index on the Bist Participation Index: An Ardl Limit Test Model [PDF]
Son yıllarda, finans alanında geleneksel yaklaşımların yerine, davranışsal finansın yükselişi literatürde etkili olmuştur. Bu yeni yaklaşım, finansal kararların psikolojik ve sosyolojik faktörlerin etkisi altında olduğunu kabul eder. Geleneksel finans
İlter, Halil İbrahim, Aksoy, Barış
core +1 more source
An empirical study on price discovery between VIX futures and VIX exchange trading products
, 2018 碩士本研究透過Lien and Shrestha (2009) 所提出的修正後資訊比例模型衡量不同市場對於價格發現的貢獻程度來探討2013年至2016年VIX期貨與VIX ETPs(VXX、VIXY)之間價格發現能力的強弱。在研究期間中，VECM顯示彼此間存在雙向的回饋機制，VXX領先VIX期貨，VIXY領先VIX期貨，VXX則領先VIXY；修正後資訊比例模型亦顯示VXX在價格發現中具有較強的主導地位。在迴歸分析中，發現在市場上波動程度增加時，反而會使VIX期貨之價格發現能力提升 ...
葉宗翰;Yeh, Tsung-Han
core
BİST-100 endeksinin korku endeksi, ülke risk primi ve try/usd ile ilişkisi: Türkiye örneği
, 2020 Çalışma 04 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2019 dönemine ait işgünü verilerini kapsamaktadır. Çalışmada kullanılan Korku endeksi (VIX) FED (Federal Reserve Bank) sitesinden, Kredi Temerrüt Swapları (CDS) ile BIST 100 endeksi (XU100) dolar bazında Bloomberg HT ...
Zencircioğlu, Birsen +1 more
core
Cryptocurrency Momentum and VIX premium
The cryptocurrency momentum premium, defined as the risk premium exposure to the cryptocurrencies with higher past return, is a key factor in the cryptocurrency market.
Hsuan-Ling Chang, Wei-Ying Nie, Li-Han Chang, Hung-Wen Cheng, Kuang-Chieh Yen
core +1 more source